2014年期货从业投资分析真题模拟试卷二.docxVIP

2014年期货从业投资分析真题模拟试卷二一、单项选择题　1、 下列关于道氏理论的主要原理，说法错误的是(　)。　A.平均价格涵盖一切因素　B.各种平均价格必须相互验证　C.趋势必须得到交易量的验证　D.一旦发生反转信号，便能判断一个既定的趋势已经终结　2、 经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍，则该模型中存在(　)。　A.多重共线性　B.异方差　C.自相关　D.正态性　3、核心CPl是美联储制定货币政策时较为关注的数据，一般认为核心CPl低于(　)属于安全区域。　A.2%　B.4%　C.8%　D.10%　4、 投机交易技术手段的发展过程是(　)。　A.程序化交易一场外通过电话和互联网进行委托一场内公开喊价　B.场外通过电话和互联网进行委托一程序化交易一场内公开喊价　C.场内公开喊价一程序化交易一场外通过电话和互联网进行委托　D.场内公开喊价一场外通过电话和互联网进行委托一程序化交易　5、 BOLL指标是根据统计学中的(　)原理而设计的。　A.均值　B.方差　C.标准差　D.协方差　6、 关于程序化交易系统，下列说法不成立的是(　)。　A.程序化交易系统要解决好数据、规则和交易思想的协调问题　B.规则是维持市场秩序的有力工具，体现了供求关系的变化　C.数据是最基本和最客观的信息　D.建造一个专业的程序化系统交易平台软件至少需要资讯、数据管理、公式编辑、测试平台、 专业下单工具5项基本功能　7、 根据70规则，如果某一经济体的经济增长率为5%，那么，总产量翻一番需要(　)年。　A.70　B.50　C.20　D.14　8、 大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着(　)。　A.大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X　B.大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X　C.大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X　D.大豆价格增小量X，期权价格减少0.8X　9、 国际金融市场上的外汇汇率是由(　)决定的。　A.一国货币所代表的实际社会购买力平价和市场对外汇的供求关系　B.资本项目的净值　C.外汇开放程度　D.进出口贸易额顺差或逆差　10、 2008年11月28日，LME锌三个月期货价格为1212.5美元/吨，现货升水8.5美元/吨，到岸升水50美元/吨，汇率6.8349元人民币/美元，进口关税率3%，增值税率17%，杂费100元/吨。该锌的进口成本价为(　)元/吨。　A.10087　B.9605　C.403　D.10569　11、 某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为550美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为l5美分/蒲式耳，则当市场价格高于(　)美分/蒲式耳时，该投资者开始获利。　A.535　B.550　C.565　D.600　12、 对一国货币稳定起主要作用的是(　)。　A.流通货币的发行量　B.外汇储备的高低　C.存款准备金率的高低　D.汇率的高低　13、 期货价格的基本面分析有着各种不同的方法，其实质是(　)。　A.分析影响供求的各种因素　B.根据历史价格预测未来价格　C.综合分析交易量和交易价格　D.分析标的物的内在价值　14、 我国食糖主要包括甘蔗糖和甜菜糖，季节性生产特征明显。国内食糖季节生产集中于　每年(　)。　A.11月至翌年7月　B.11月至翌年l月　C.10月至翌年2月　D.10月至翌年4月　15、 如果威廉指标(WMS%R)的值比较大，则要注意价格(　)。　A.跌停　B.反弹　C.涨停　D.回落　16、 卖出执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权，权利金为82美分/蒲式耳，买进执行价格为950美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权，权利金为85.1美分/蒲式耳，该交易即为(　)。　A.牛市看涨期权垂直套利　B.熊市看涨期权垂直套利　C.水平套利　D.买入跨式套利　17、 关于期权标的物价格与执行价格，下列说法错误的是(　)。　A.投资者进行期权交易时，首先要考虑标的物价格，然后根据与执行价格的关系选择实值 期权、平值期权、虚值期权　B.在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵 价值越大，期权价格就越高　C.在看跌期权中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，内涵价值越小，　期权价格就越低　D.执行价格与期权价格成正向的变动关系　18、 在技术分析的几点假设中，从人的心理因素方面考虑的是(　)。　A.价格以趋势方式演变　B.市场行为涵盖一切信息　C.历史会重演　D.市场是弱势有效的市场　19、 对于头肩顶来说，下列说法错误的是(　)。　A.头是第一卖出点，但不太可能把握住这一卖出点　B.右肩是第二卖出点，头肩顶宣告成立　C.颈线被突破是第三卖出点，是头肩顶最重要的