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基于分位数回归的经济增长与城乡差距的关系研究 　　摘 要：以人均地区生产总值的对数增长幅度来衡量经济增长，以城镇居民消费水平与农村居民消费水平的比例作为城乡收入差距衡量指标，通过建立不同分位数下的分位数回归模型，揭示在经济增长的不同水平下，经济增长对城乡差距影响的变化。结果表明：当经济的水平比较快速时，经济增长的幅度变大，从而导致贫富差距加大，财富集中到城市中，城乡差距的扩大。政府必须防止经济增长由偏快转为过热，对通货膨胀进行严格的控制，使城乡收入差距的缩小与经济增长和谐一致发展。 　　关键词：城乡差距；经济增长；分位数回归；自相关系数 　　中图分类号：F0 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2013）28-0006-05 　　引言 　　分位数回归选择不同的分位数，例如中位数、1/4 分位数、3/4 分位数等来估计推断因变量的分位数，这些不同分位数代表了处于不同水平的研究对象，从而能够更加全面地描述研究对象的全貌，深化了对传统回归模型的理解，推广了回归模型的类型和应用。特别对于研究对象的分布呈现，如不对称、厚尾、截断性等特性时，分位数回归的拟合效果比线性回归更加准确细致，具有比较好的弹性性质。所以，自Koenker 和 Bassett（1978）提出线性分位数回归理论[1]以来，分位数回归（QR）成为近几十年来发展较快、应用广泛的回归模型方法。国内很多学者将分位数回归估计方法运用于股市研究、金融研究等广泛领域中[2～5]。 　　随着市场经济的迅速发展，人均GDP逐年提高，城乡居民收入迅速提高，但收入差距特别是城乡收入差距却被不断拉大。研究城乡收入的差距与经济增长的关系是发展经济必须面对的一个问题。基于分位数回归方法研究城乡收入差距与经济增长的关系，目的是区分在条件分布不同位置，城乡收入差距究竟会对经济增长产生怎样的影响，同时测度城乡收入差距对经济增长的某个特定分位数的边际效果，更好地控制城乡收入差距扩大化，从而促使缩小城乡收入差距和经济稳步增长。陈建宝利用分位数回归技术研究中国居民收入差距的现状及其对扩大内需的重要影响[6～7] ，段景辉对中国城乡家庭收入差异影响因素进行分位数回归分析[8] ，陈娟将居民收入和政府支出引入效用函数，利用分位数回归证实了不同消费量下各变量对消费有不同的影响[9]。本文通过引入分位数回归思想，构建城乡居民收入与经济增长的分位数回归模型，利用分位数回归模型实证分析比较了成都市经济增长变化量对城乡居民收入变化量的影响。 　　一、分位数回归模型的原理 　　分位数回归模型如下： 　　Qy（τ|x）=a0+a1x1+a2x2+…+akxk+Qu（τ） 　　其中Qy（τ|x）为关于x的条件τ分位数，Qu（τ）为随机扰动项的τ分位数，a0，a1，a2，…，ak是待估参数。 　　如果τ=0.5，分位数回归模型即为中位数回归模型，其表达式如下： 　　M（y|x）=a0+a1x1+a2x2+…+akxk+M（u） 　　其中，M（y|x）为关于x的条件中位数，M（u）为随机扰动项的中位数。 　　对于中位数回归模型，可采取最小绝对偏差法（LAD法）来估计参数；而对于分位数回归模型，则采取线性规划法（LP法）估计其最小加权绝对偏差，从而得到解释变量的回归系数，分别表示如下： 　　LAD法：minE|y-a0-a1x1-a2x2-…-akxk| 　　求解得：■（y|x）=■0+■1x1+■2x2+…+■kxk 　　LP法：minEρτ（y-a0-a1x1-a2x2-…-akxk） 　　求解得：■y（τ|x）=■0+■1x1+■2x2+…+■kxk 　　其中，ρτ（t）=t（τ-I（t0）），τ∈（0，1）。 　　将分位数回归模型表示为矩阵形式： 　　■（τ）=X■（τ） 　　同时解释变量矩阵和参数向量都分为两部分，即X=（1，Z）和■（τ）=（■0 （τ ），■1 （τ ）），则有 　　■（τ）=■0 （τ ）+Zβ1 （τ ） 　　定义： 　　■ （τ ）=min[■（1-τ）（yt-■0 （τ ）-Z■1 （τ ））+■τ（yt-■0 （τ ）-Z■1 （τ ））] 　　■ （τ ）=min[-■（1-τ）（yt-■0 （τ ））+■τ（yt-■0 （τ ））] 　　上两式分别表示无约束分位数回归目标函数（最小绝对离差和）和约束的分位数回归目标函数（最小绝对离差和）的极小值。无约束目标函数中的减项既包含常数项也包含所有回归因子。约束目标函数中的减项仅包含常数项，其他参数都约束为零。Koenker和Machado（1999）根据目标函数在施加约束条件前后得到的两个极小值[10]构造了两个拟似然比检验统计量（QLR）。这两个拟似然比检验也称作分位数p检验（qu