信用风险管理形势与银行合作.docVIP

信用风险管理形势与银行合作 　　编者按：信用风险是商业银行所面临的基本风险，也是目前中国商业银行最主要的金融风险。随着现阶段中国经济增速下滑、结构调整持续深入等因素的影响，国内部分行业和部分地区的信贷违约事件高发，致使银行信用风险也在渐渐暴露出来。2011年9月末至今，银行业不良贷款率和不良贷款余额已经连续12个季度“双升”，不良贷款率从0.9%提高到了1.16%，不良贷款余额则从4078亿元上升至目前的7669亿元。 　　总体来看，尽管银行业整体的信用风险仍在可承受的范围内。但由于经济结构调整还远未结束，银行信用风险暴露也存在着滞后性，预计在未来一两年中，银行业将继续受到利率市场化和坏账损失双重夹击，压力与挑战与日俱增。 　　银行家们都一直在思考应对之策，同时也在反思前期风险管理的不足和中国银行业近年来的发展模式。对于刚刚在完成全面改革后的中国银行业来说，当前面临的这些问题，具有普遍性。同时，不良资产的产生可能还有竞争环境方面的原因，也有不良的竞争行为的原因，这些都需要反思。那么，如何共同总结经验，加强合作就显得尤为必要。 　　针对当前严峻的信用风险形势，本刊特邀业内专家就当前银行信用风险管理的形势特点以及可能的演化趋势、银行信用风险的反思、银行信用风险与银行合作等方面的话题展开讨论，现根据各位专家的发言顺序，将讨论的丰硕成果在本期刊载，以期对当前的银行信用风险管理产生积极的正能量。 　　殷红：当前银行信贷风险特征及原因 　　从风险特征来看，商业银行最先出现风险的几个领域主要是商品融资、个人经营贷款和小微企业贷款。2014年以来，在总体风险可控的前提下，商业银行信贷风险出现了蔓延和扩散的趋势。主要表现在：风险从个人经营贷款和小微企业向大中型企业扩散，从东部沿海地区向中西部蔓延，由单一客户风险向集群性、上下游企业蔓延传导。东部以出口依赖性较强的贸易型、制造业小微企业为主，例如钢贸小微企业，中西部以资源型中型甚至大型企业为主，如煤炭和金属矿产企业。产能过剩行业信用风险尚未集中出现，但潜在风险较大，非信贷融资业务风险事件已经发生，其风险不容忽视。 　　风险产生的主要原因，一是经济增速下降、出口持续低迷、产能过剩加剧等，使得出口型贸易企业和制造业小微企业首先出现财务状况恶化，无力偿还贷款本息，导致银行风险。其中，钢贸小企业风险最为突出，尤其是虚假贸易融资危害很大，即企业伪造虚假钢铁贸易单据从银行骗取贸易融资，用途有的是用于高息放贷、购买房地产、投资股权债权或挪作他用，当资金链断裂便出现无力偿还银行贷款甚至跑路的情况。二是国际大宗商品价格下跌，资源型矿产企业及贸易企业普遍出现经营困难，形成银行信贷风险。三是我国商业银行作为国民经济融资的主渠道，在经济快速增长时期，也实现了规模和效益的较快增长，在这一过程中各商业银行尤其是股改上市以来，风险管理从架构、制度、流程和风险文化等方面都日渐完善和显著提升，但也发现个别分支行存在重市场拓展、重利润增长，而忽略了或放松了风险管理及防范工作，从而导致风险的发生。应该说，这类风险的出现对银行是一个很好的警示，那就是风险防控需常抓不懈。及时发现问题严格整改，有利于进一步夯实管理基础。 　　下一个阶段，银行面临的一个大问题就是如何转型。商业银行在随着经济增长的较快增长中，增长方式的主要特征仍是规模扩张和信贷增长，银行大部分非信贷业务发展或多或少依赖了信贷这一杠杆，但目前，信贷有效需求不足已日益明显，要保持业务和效益持续增长，必须转变增长方式。从2014年货币供应量及社会融资规模来看，金融机构贷款保持适度增长，非信贷融资占社会融资比重回落。2014年1～8月份，人民币贷款占社会融资规模的58%，同比上升6.2个百分点;实体经济通过表外融资（委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票）同比少增1.4万亿，占社会融资规模的19.5%，同比下降10个百分点。全社会非信贷融资的减少一定程度反应了实体经济有效需求的下降。 　　（作者系中国工商银行城市金融研究所副所长、博士） 　　章彰：反思当前风险形势 尽早发现企业风险 　　当前风险形势的特点 　　目前，中国银行业正处于一个风险的爆发期或者说是与以往不一样的违约风险期，而这个判断可以从目前风险形势的几个特点来看出。 　　第一，从企业规模特性来看，违约风险已经从小的企业蔓延到中型企业，甚至蔓延到了大型企业。根据数据分析，近一两年来小企业违约、中企业违约、大企业违约跟过往情况相比不太一样，以往我们认为不太容易违约的大企业现在也出现了违约事件。 　　第二，从所有制性质来看，违约风险已经从民营企业向央企蔓延。早期的时候感觉民营企业违约的比较多，但是现在一些央企经营状况也不是很乐观，也有风险的隐患或者说风险苗头凸显。 　　第三，从区域角度来看，违