基于FTA分析的商业银行操作风险识别和控制研究.pdfVIP

基于FTA分析的商业银行操作风险识别与控制研究 梁力军，李志祥 （北京理工大学管理与经济学院，北京 100081） [摘要]：商业银行操作风险管理是风险管理中极为重要的组成部分。如何及时有效的地控制风险和实现风 险预警，是商业银行所面临的重大课题。而实现操作风险的预警和管理的前提，是必须对操作风险的成因 及因素进行分析，从而找出主要风险点（风险因素和风险环节），才能及时制定和采取切实可行的控制程序 及相关措施。而操作风险成因复杂，影响因素众多，实现有效的风险识别和控制存在一定困难。使用系统 可靠性理论中的FTA(failure tree analysis)—故障树分析法，定量和定性分析操作风险的形成因素及流程、风 险环节，建立起商业银行操作风险故障树，对故障树中的风险因素进行顶事件出现概率计算及重要度计算， 并提出设置条件门事件，提高最小割集阶数。主要研究创新点在于将系统可靠性中的FTA法引入到银行操作 风险识别和控制中，从而为商业银行实现有效防控操作风险提供重要参考。 [关键词]：商业银行；FTA分析法；操作风险；识别与控制 Research on theIdentification and Control about Operational Risk for Research on theIdentification and Control about Operational Risk for RReesseeaarrcchhoonntthheeIIddeennttiiffiiccaattiioonn aanndd CCoonnttrroollaabboouutt OOppeerraattiioonnaallRRiisskkffoorr Commercial Bank Based on FTA Analysis Commercial Bank Based on FTA Analysis CCoommmmeerrcciiaallBBaannkk BBaasseeddoonnFFTTAA AAnnaallyyssiiss LIANG Li-Jun, LI Zhi-Xiang LIANG Li-Jun, LI Zhi-Xiang LLIIAANNGG LLii--JJuunn,,LLIIZZhhii--XXiiaanngg (Beijinginstitute oftechnology＆school of management and economics;100081;China,) Abstract: Abstract: AAbbssttrraacctt:: Operational risk management is an extremely important risk management component of risk management for commercial bank. How to control promptly and effectively the risk and achieve early-warning information are major issue which commercial bank have to face. And on the premise, we must analyze the risk causes and factors based on the realization of operational risk management and early-warninganalysis. From above we could identify the key risk points (risk factors and risk taches), then the feasible risk c