基于股价指数预测的仿真研究.pdfVIP

第27卷 第1O期 计 算 机 仿 真 2010年1O月 文章编号：1006—9348(2010)10—0297—04 基于股价指数预测 的仿真研究 甘昕艳 ，张钰玲 ，潘家英 (1．广西中医学院信息网络 中心，广西 南宁530001； 2．广西职业技术学院电子与机械工程系，广西 南宁530223) 摘要：研究股价预测问题，针对股价指数具有不稳定和时变性 ，单一预测方法预测准确度低、误差过大，为提高预测精度 ，消 除噪声，提出一种小波分析的自回归滑动平均(ARIMA)与BP神经网络 (BPNN)相结合的股价指数组合预测方法 。组合预 测方法首先采用小波分析对股价原始数据进行分解和重构，股价数据经过小波处理后 ，变成线性和非线性两部分，采用 ARIMA和 BPNN分别对线性部分和非线部分进行预测，最后组合两者预测结果得到股价指数最终预测结果，用上证 A股的 收盘指数数据对组合预测方法进行了验证测试，实验结果表明组合预测方法 比单一预测方法预测准确度高 ，误差小，在股价 指数预测 中具有广泛的应用前景，可为股市提供参考。 关键词：组合预测；小波分析；神经网络；股票价格 中图分类号：TV139．1 文献标识码：B StudyonSimulation ofStockPriceIndexForecasting GAN Xin—yan ，ZHANG Yu—ling，PAN Jia—ying (1．InformationNetworkCentre，GuangxiTraditionalChineseMedicalUniversity，NanningGuangxi530001，China； 2．DepartmentofElectronic MachineryEngineering．GuangxiVocational andTechnicalCollege，NanningGuangxi530226，China) ABSTRACT：Basedontheanalysisofthecharacteristicsofnonlinearityandstronginterferenceofstockpricedueto thecomplexanduncertaintyoftimevariance，anew approachwasproposedforstockpriceprediction．Firstly，wave— lettransform isemployedtodecompositiontheoriginal stockpricedatatoreflecttheessenceandvariationoftstock priceThenahybridmethodologythatexploitstheuniquestrengthoftheARIMAmodelandBPNN modeltoforecastt stockpriceFinally，numericalfieldexamplesweregiventotestifytheprecisionofthemod e1．Theresultshowsthat (1)thehybridmodelcanproducemoreaccuratepredictionsthanthatofsinglemodel；(2)thehybridmodelthatU— sesthemethodofwaveletdecompositionismoreefficientandreliable．Thehybridmodelbasedonwaveletdecompo— sitioncanbeanefficientmethodtohtedynamicstockpriceprediction． KEYW ORDS：Combinationforecast；W