基于MATLAB的金融工程方法及应用 资料考试2.docVIP

对外经济贸易大学 20─2011学年第学期 《金融》期末考试试卷（卷） 课程代码及课序号：CUR－0 学号： 姓 名： 成 绩： 班级： 课序号： 任课教师： 题号 一 二 三 四 合计 得分 一、填空题：（每空1分，共10分） 得分 ．_____________、_____________、_____________。．_____________建模、_____________建模、_____________建模。 3．_____________、_____________。 4．假设股票价格服从随机过程=___ __，其中________．_ __的函数。二、单项选择题：（每题分，共10分） 得分 1． （A） （B） 强式有效 （ ） 2． （A） （B）（C） （ ）．（A） （B） （ ） ．（A） （B）（）（） （ ）5．隐含波动率的计算基础是（A）（B）期权价格与 （）三、：（每题分，共10分） 得分 ．四、简答题（每题10分，共分） 得分 1．股指期货能够管理哪种风险，结合我国目前股市的现状分析股指期货对哪类市场参与者更具有价值。．如果一家公司进行套期保值，最优的套期保值比为0.5，而公司选择了1，可能会产生什么？ ．五、题（每题20分，共分） 得分 ．． 对外经济贸易大学金融学院 金融工程应用分析 期末考试试卷 2 第 2 页 共 2 页 对外经济贸易大学教务处 2005 期末考试试卷格式 第 0 页 共 2 页