金融服务营销 第二版 徐海洁03项目九 商业银行客户风险管理.pptVIP

浙江金融职业学院金融系吴国平制 任务三：商业银行客户风险防范与控制 活动一：建立客户风险预警系统 某企业向某商业银行申请银行承兑汇票额度，担保保证金比例30%，敞口部份由另一企业担保。企业告之该行，其在他行的银行承兑汇票授信条件与该行一致，均为30%的保证金比例。但经查询征信系统，该行发现该企业在他行银行承兑汇票的保证金比例实际为50%。根据这一信息，该行及时调整了授信条件，提高保证金比例，既提高了该行收益，又降低了授信风险。 某商业银行宁波辖内某支行发起一笔评级，某企业拟为该行授信客户提供担保，分行评级人员在审核该评级时发现，支行提供的信用报告中显示，该企业对外担保金额超过企业总资产。根据该行风险管理部规定：“或有负债金额超过资产总额的100％，应下调一个子级”，“对或有负债的填写和审核，依据会计报表附注和企业征信系统信息（‘保证担保’部分）”。出于审慎的原则，该行评级审核人员向客户经理了解企业情况，排除了企业征信系统信息维护不及时的原因。客户经理也意识到该企业存在过度担保的问题，决定更换担保客户，以避免授信资产的风险。 请结合案例内容分析，商业银行构建客户风险预警系统，有何作用？ 问题 案例一： 案例二： 知识链接： 客户风险预警 客户风险预警是指通过获得客户预警信号，发现客户存在的潜在或显在的问题，及时采取相应对策最大程度地维护银行的利益及银行同客户的合作关系。风险预警工作是商业银行授信后管理工作的重要内容，是及时实现信贷退出的有效保证，直接关系到银行风险管理能力的高低。 客户风险预警 1.外部环境因素预警信号； 2.财务因素预警信号； 3.经营管理因素预警信号； 4.道德风险预警信号。 课后思考 当前我国商业银行客户风险预警体系存在哪些问题，在哪些方面还有待加强？ 任务三：商业银行客户风险防范与控制 活动二：建立科学授信决策机制 2004年2月，周强夫妇（中银纽约分行的客户）及杨仲琦（前纽约分行的商业信贷部副经理）被逮捕，并在逮捕日稍后，在位干里哈顿的纽约南区联邦法院提堂受审。周强等三人被美国纽约南区检察院提起刑事诉讼，指控其合谋欺诈纽约中行，骗取贷款超过2500万美元。那么，周强等人到底是采用什么方法骗取纽约中行的贷款的呢？ 简言之，周强夫妇就是通过不断提供虚假贸易文件，让纽约中行为本不存在的贸易开立信用证、提供短期贷款，而周强夫妇则不断“借新还旧”，英文称“Ponzi Scheme”。周强夫妇名下有多家公司：1991-1995年新泽西的Non Ferrous BM公司；1996-2000.7的扬美公司；1995.9-2002.7的NBM L.L.C.；1997-2002.7的GEG International公司；1991-1994年的香港公司Desirable InternationalFashions。周强夫妇利用这些公司互相签订假贸易合同。由所谓的“进口方”，向银行申请开出远期信用证，而所谓的“出口方”作为受益人在备齐各种单据（全部是伪造的）后，凭信用证和单据要求开证行承兑。开证行当然会征询申请人的愈见，但因为申请人的目的就是骗取银行资金，所以不管单据有无不符点，他都表示接受，催促开证行承兑。开证行承兑后，其原本有条件付款承诺就变成了无条件到期付款资任。交单行在收到开证行承兑电后，就应受益人要求 作了贴现。受益人和申请人串通一气，把贴现后资金投向其他方面或者直接装入自己腰包（在本案中，周强夫妇辗转将这些资金收入自己在各个银行帐户，而后进行了一些投机生意，后期主要是外汇交易还有房产投资，从事后结果看，有不少亏空）。若投资成功，就可以拿赚来的钱偿付到期信用证。若失败，到期开证行只能自己垫付货款。在此，周强夫妇采用了一种常见资金运作方式，即用新开远期信用证项下的贴现款支付以前信用证项下的到期款。从表面上看.这个客户还不错，到期都能付款（周强曾被评为纽约中行的最佳客户），实际上周强在采用滚雪球方式骗取银行资金同时把银行蒙在鼓里。一旦纽约中行发现问题（1999年底），不再给他开证，就断绝了他新的资金来源。这时老的远期信用证到期，他没有钱给纽约中行，而纽约中行又必须履行到期无条件付款的义务，从而形成了信用证项下的大量不良贷掀2500万美元。 活动二：建立科学授信决策机制 请结合案例的内容谈谈，周强阴谋之所以得逞，商业银行的授信决策方面存在哪些问题。 问题 知识链接： 科学授信决策机制的内涵 一个科学的授信决策机制应该是以独立的尽职调查、民主的风险评审、严格的问责审批并辅之以全面的后评价为内容的“三位一体”的授信决策机制。 科学授信决策机制具体内容 1.独立的尽职调查； 2.民主的风险评审； 3.问责审批制； 4.后评价。 * * 活动四：客户综合信用等级评估 目录 任务一：认识商业银行客户风