经济混沌时序非线性动力系统的预测方法及应用研究.pdfVIP

经济混沌时序非线性动力系统的预测方法及其应用研究+ 陈予想1马军海2 f‘天津大学力学系天津．3000721 P天津大学管理学院天津，300072；, 擅要本文主要研究由低维经济混沌时序所确定的非线性动力系统的预测方法及其应用。 在国外学者研究工作的基础上，首先研究经济时序动力系统分形及混沌特性；实测数据的非 线性混沌特性的判定；然后应用一种非线性混沌模型在相空间内对时序进行重构工作，先通 过改进的最小二乘方法来估计模型的参数．满足一定捕度后．再采用最优化方法来估计摸型 的参数，并用所求得的混沌时序模型在其相空间内对时序的未来值进行预测。结果发现采用 车文的算法能较准确地求得模型的参数．在相空间中对混沌时序进行预测将传统方法中的外 推变成了相空闻中的内插，及选取最佳的模型衍数等工作都能增加预测的准确程度，且混沌 时序不可能进行长期的预测。 关t词t爿#线性、相位随机化方法；相空间重构；混沌模型；参数识别：预测技术 二 、 ～ 0引言 当管理科学日益显示其巨大力量之时，管理科学日益面对复杂性。例如，由于非线性 作用．经济增长、企业竞争、股票、汇率及贵金属价格等经济问题常表现出包括混沌在内 的各种复杂现象与行为。自从人们对非线性动力系统开展研究咀来川，人们逐渐发现了复 杂非线性系统的多解、跳跃、幅频依桢、极限环、分叉现象、问歇、激变，及其混沌运动 等特性，表明非线性动力学行为是极其复杂的，人们甚至预言除混沌运动外，还存在比混 沌更复杂的动力学行为——超混沌运动f2】。因此系统地开展对这种复杂行为的研究会有利 于对自然科学，社会科学和生物系统中与时间有关过程的详尽了解，有利于揭示非线性动 力学中的一些奇怪现象。 在国内，关于复杂性、复杂系统的研究，早在20世纪80年代初钱学森就在对军事对 阵模拟研究中，把博弃论和系统科学相结合用于结构复杂、成员众多的对阵集团。1992年 钱学森又提出了“从定性到定量集成研讨厅体系”口I的思想和方法，该方法是半经验半理 论的定量方法，也就是说建立复杂系统的数学模型，通过定量方法途径得出结论。1995年 钱学森又指出：要开展对无穷维复杂动力学系统的研究。目前国内学者正在此领域广泛的 开展卓有成效的研究工作，以盛昭瀚教授为代表的基于现代经济技术博弈论的企业集团理 论的研究口I、应急管理及其信息系统的研究H以陈予恕、马军海为代表的面向复杂性的 管理方法的研究——混沌动力学、小波、分形的管理工程应用的研究[5-]2’：以戴为汝为 代表的模式识别与人工智能系统的研究；以于景远为代表的人机结合智能化系统的研究： 以王毓云为代表的数理经济学的经济黑子平衡系统的研究等。 ’国家自然科学基金资助j露目，(编号 394 l经济时序动力系统分形及混沌特性分析研究 在科学和实际的经济管理等领域中，存在着许多复杂的非线性混沌动力学系统，这些 系统在外部干扰力下的响应(称为时问序列)，往往是通过实验或现场用等时采样的方法 来得到： j(‘lJ，x(t2)，x(t3)，…，x(t．)…．，x(t～)，x(t，)∈R 其中：，，=矿汀。由于动力系统实测时闻序列x(f|)是一维的．为了眼据它来预测系统未来的 动力学行为，则需根据所测的一维时间序列来计算系统的结构参数，以便构造合理的经济 动力系统模型，为此必须解决的问题是： (1)信号噪声和动力系统的本征信号的分理问题： (21通过嵌入相空间特征值和特征向量的计算得到系统的本征参数： (3)研究分维数及嵌入空间本征值计算过程中塌佳嵌入维数的选取问题： (4)研究采样间隔f对分维数计算等的影响问题； 其中，第l和第2个问题我们己在文献[131_手D文献【14]中作了初部的探讨，本文主要研究后 两个问题。基于TakensI”】定理的关于第3个问题的研究到目前为止主要有以下3种基本方 法：(1)D．S．Broomhead和G．R KingEⅦn”j通过计算哿隆吸引子分维数中的量c(r，M心E Ef)不在增加时，则M便为晟佳的嵌入维数(其中：r计 f)，增