基于Logistic模型的商业银行个人消费信贷风险评估研究.pdfVIP

【问题探讨】 基于Logistic模型的商业银行 个人消费信贷风险评估研究 张国政。陈维煌。刘呈辉 (湖南农业大学 商学院，湖南 长沙 410128) 摘要：在消费者 “贷款消费”意识不断增强的今天，伴随而来的风险问题也不断显现出来，特别是 个人信用风险首当其冲。基于商业银行个人消费信贷的实际操作数据和Logistic回归模型，利 用SPSS17．0统计软件构建个人信用评分模型。通过实证，测得借款人的年龄、婚姻状况、受教育 程度等六项指标是影响个人信用风险的关键因素。最后，提出了防范个人消费贷款风险的相关 建议。 关键词：个人消费信贷；信用评分；风险评估；Logistic回归 文章编号 ：1003—4625(2015)o3—0053—05 中图分类号 ：F832．479 文献标识码 ：A Abstract：Inrecentyears，consumersof“consumerloans”growingawareness，andtheriskhasbecome increasingly，themainlyproblemsispersonalcreditrisk．Inthispaper，basedontheactualoperation dataofpersonalconsumptioncreditofcommercialbankandtheLogisticregressionmodel，Byusingthe statisticalsoftwareSPSS17．0toconstructedthepersonalcreditmeasurementmode1．Afterempirical， measuredtheborrower’Sage，maritalstatus，levelofeducation，etcarethekeyfactorsinfluencingthe personalcreditrisk．Finally，thisarticlealsoputsforwardthepreventingtherisksofpersonalconsump- tionloans． Keywords：consumercredit；creditratings；riskassessment；Logisticregression 一 、 引言 情况下，个人信贷风险凸现，银行个人信贷中的不良 随着中国经济的快速发展 ，国民消费能力的不 资产率上升 1。从我国四大国有商业银行的情况来 断提高，各种形式的信用消费规模迅速扩大，各商业 看，个人消费贷款的不 良率维持在2％一3％左右，一 银行都将个人消费信贷视为 自身的优质资产和未来 直高于国际1％左右的平均水平 ，可见我国缺乏科学 发展的重点。个人消费信贷是国家为了刺激和提高 的个人消费贷款信用风险评估体系。 消费者对耐用消费品的消费需求 ，在居民现有的收 个人信用评分主要针对个人借贷违约可能性的 入水平下，通过金融机构抵押、保证、担保、信用等方 预测 ，以被评估者相关指标的历史数据为依据，运用 式，向个人消费者提供的信用贷款。个人消费贷款 统计方法对被评估者的还贷能力和违约行为进行预 用途多样 ，几乎涵盖居民生活的各个方面，贷款灵 测和分析。其 目的在于得出借款人在未来特定时间 活，使用方便。此外，消费贷款的出现也有利于银行 内违约的可能性，将贷款 申请者的信用级别分类，对 资产业务的多元化，但消费贷款仍不可避免作为一 信用评估者的潜在违约行为做出预测 ，为信贷决策 种借贷行为面临种种风险。我国个人消费贷款业务 提供依据。 起步较晚，呈现出起步晚、发展快、发展不平衡，个人 经过一个多世纪的发展 ，国外对于个人信用风 住房贷款