国内外大米价格传递效应的动态变化——基于TVP-VAR-SV模型的实证考察.pdfVIP

第 28卷 第 6期 湖 南 大 学 学 报 社 会 科 学 版 Vol|28，No．6 2014年 11月 JournalofHunanUniversity SocialSciences NOV．20 l4 国 内 外 大 米 价 格 传 递 效 应 的 动 态 变 化 基于TVP—VAR—SV模型的实证考察 肖 皓 ，郭彩霞 。，祝树金 。 1．湖南大学 经济与贸易学院，湖南 长沙 410079； 2．中国科学院数学与系统科学研究院，北京 100190； 3．湖南大学 湖南农产 品价格研究中心，湖南 长沙 410079 [摘 要]基于贝叶斯估计的框架，利用MCMC算法建立时变参数VAR模型，以2002年 6月一2013年 2月 国际国内大米价格数据为样本，考察其 内在波动传递规律 。研究发现 ：国内大米价格主要受汇率波动和 自身价格 短期和 中期的影响，但受国际大米价格 的影响近年来持续上升 ；国际大米价格受其 自身价格 的短期影响和 中国价 格波动的影响程度相 当，且 中国大米对 国际大米价格的影响要高于 国际大米时 中国大米价格 的影响 。 [关键词]大米价格 ；波动 ；关联效应 ；TvP—VAR [中图分类g-]F323．7 [文献标识码]A [文章编g-]1o。8一l763 2014 O6一OO83一O7 TheTransferEffectofRicePriceVolatilityon ChinaandInternati0nalRice XIAOHao 。GUOCai—xia～。ZHU Shu-．jin。 1．SchoolofEconomicsandTrade，HunanUniversity，Changsha 410079； 2．AcademyofMathematicsandSystemsScience，ChineseAcademyofSciences，Beijing 100190； 3．HunanResearchCenterforAgriculturalProductPrice，HunanUniversity，Changsha 410006，China Abstract：Basedonthedataduring2002．6— 2013．2，usingtheM CMC algorithm tobuildtimevarying parametersVAR modelunderBayesian estimationframework，thispaperanalyzestheinteriorconnection betweenthetwoprices．Theresultsshow thattheChina’Sricepriceismainlyinfluencedbyexchangerate fluctuationsanditselfof2and6lagphase，however，theinfluencefrom internationalricepricehaskept increasinginrecentyears．Ontheotherside，theinternationalricepriceisinfluencedbyChina’Sriceprice anditselfof2lagphase，inaddition，China’Sricepricehashigherinfluenceoninternationalricepricethan opposed． Keywords：riceprice；pricevolatility；correlation effect；TVP—VAR 沿海一些省份宣布放开粮食流通。到 2003年底 ，全 引 国 18个省 区、市 放开 了粮食 收购价格和市场 。 2004年 ，国务 院决定全面放开购销市场 ，允许有粮 进入 80年代 以后 ，我 国粮食市场改革以波浪式 食购销资质 的多元化市场主体经营粮食 。同时，无 和周期性 的发展趋势逐步完成 了市场整合 ，并持续 论是范 围和规模 ，粮食市场的对外开放程度不断扩 建设全国统一 的粮食大市场Ⅲ 。2001年 国务 院提 大 ，外资粮商进入 中国粮食市场。2012年，国家发 出 “放开销区、保护产区、省长负责、加强调控”，东南 改委和国家粮食局首次联合制定 《粮食行业十二五 [收稿 日期]2014一o3—24 [基金项 目]国家杰出青年基金项 目 座机电话号码 ；国家 自然科学基金项 目 座机电话号码 ；湖南大学 “青年教师成长计划”资助 [作者简介]肖 皓 1983 ，男，江西安福人，湖南大学经济与贸易学院讲师，博士，中国科学院数学与系统科学研究院博士后．研究方 向：能源价格政策． 84 湖 南 大 学