蒙特卡罗法的改进：一种新型的快速算法.pdfVIP

第二十一届全国水动力学研讨会暨第八届全国水动力学学术会议 暨两岸船舶与海洋工程水动力学研讨会文集 蒙特卡罗法的改进：一种新型的快速算法 周泉，陈植武，詹杰民 中山大学应用力学与工程系 摘要： 本研究基于传统的蒙特卡罗法，在保证一定计算精度的前提下对其进行改进，提 出了一种快速算法。该方法有效地利用了已求解的计算点的信息，大大缩短了随机游动的时 间，从而提高了计算效率。当需要对整个计算区域中的点进行求解时，该方法的优越性更加 明显。算例采用具有精确解的二维拉普拉斯方程边值问题，分别采用传统的蒙特卡罗法，本 研究的改进算法和文献中其他的改进算法进行数值计算。结果表明，本研究的改进算法是最 优的，能够很大地提高蒙特卡罗法的计算效率。 关键词：数值计算；蒙特卡罗法；随机游动；快速算法 1 引言 [1,3] 所谓蒙特卡罗方法 ，就是根据待求随机问题的变化规律，或者物理现象本身的统计规律， 人为地构造一个合适的概率模型，依照该模型进行大量的统计实验，使它的某些统计参量正 好是待求问题的解。与其他的数值计算方法相比，蒙特卡罗方法有如下几个优点：（1）可单 独对计算区域中任何一点进行计算，而无需联立区域中其他点求解。计算单点的工作量大大 减少。（2）收敛速度与问题的维数无关。也就是说，要达到同一精度，用蒙特卡罗方法选取 的点数与维数无关，计算时间仅与维数成正比。（3）受问题的条件限制影响小。（4）程序结 构简单。在计算机上实现蒙特卡罗法时，程序结构清晰简单，便于编制和调试。 对于某些问题，我们可能只关心区域内几个重要坐标点的值。传统的蒙特卡罗法在这方面 非常有优势。本研究在传统蒙特卡罗法的基础上，对其随机游动过程进行改进，在保证计算 精度的前提下，大大地缩短了计算的时间。同时，用传统蒙特卡罗法做大范围，多节点的计 算时，由于计算量大，需要较长的计算时间。尤其是在随机游动次数增加以后，这种缺点就 表现得更加明显。对于这一点，本研究提出的改进算法能够很大地提高计算效率。因此，这 必将拓宽蒙特卡罗方法的应用范围，使其在实际工程问题中得到更广泛的应用[4-6]。 2 传统的蒙特卡罗方法及其改进 势流问题满足拉普拉斯方程。本研究以二维拉普拉斯方程的边值问题为例，对蒙特卡罗 法进行描述，并在此基础上，提出改进方法。 满足第一类边界条件的势流问题可表示为: - 1000 - 第二十一届全国水动力学研讨会暨第八届全国水动力学学术会议 暨两岸船舶与海洋工程水动力学研讨会文集 2 2 ∂ϕ ∂ϕ 2 + 2 0 x , y ∈S （1） ∂x ∂y ϕ Γ f (Q) （2） 其中:S 代表求解域；Γ 代表边界；Q 是边界Γ 上的点；f (Q) 是边界上的已知值。 由蒙特卡罗法求解上述问题，通常要将求解域S 进行网格划分，在节点上进行求解。假 设节点P P P1 P 2 P 为域内任一节点，与 点相邻的节点为 ， ，…，Pn 。设一质点从 点出发， 按照转移概率p 1(P ) ，p 2(P ) ，…，p n (P ) 随机向与P 点相邻的节点P1 ，P 2 ，…，Pn 移动 一步。若质点第一步到达的位置是Pi ，再按转移概率p 1(Pi ) ，p 2 (Pi ) ，…，p m (Pi ) 随机向 与Pi 相邻的m 个节点移动一步。如此继续下去，直到该质点到达边界时，随机游动过程停止。 假设一条从P 点出发，最后到达边界点Q 的随机游动路线为： vp : P →P1 →P 2 →…→Pk −1 →Q →Γ （3） 对于这样的