国内商业银行信贷风险管理研究.pdfVIP

经济视野 国内商业银行信贷风险管理研究 杨才梁 福州大学 福建 福州 350108 【摘 要】信贷业务始终是商业银行不可或缺的经营重地,因此信贷风险的管理影响着商业银行的稳健持续经营的目标,本文旨在从信贷风险存在的成因出发,探讨如 何防范信贷风险危机。 【关键词】商业银行　信贷风险　信贷审批　信贷管理 对于国内商业银行来说, 目前信贷业务一直是其利润的重要源 二、应对信贷风险策略的一些探究 头。然而长期存在的呆账贷款也让商业银行在信贷业务上屡屡受损, （一 ）规范审批程序 , 健全审批制度 据长期的数据显示每每产业结构发生调整变化、或金融出现震荡时, 完善的审批制可以最大程度的消除这种信息的不对称,可以在最初的 多地的商业银行陆续会出现大量的信贷难以回收,如何防范使信贷风 审批源头进行有甄别的评估分析。这需要商业银行组建一支强有力的审 险降到最低, 对于国内商业银行来说是不得不去做的事。 批团队,这个团队里有各领域的人士,可以恰当的分析评估出信贷资信情 况。对此笔者建议引入西方独立的审批制度,形成与银行其他部门的分离 一、信贷风险存在的原因 审批团体,组建多领域人才融合的审批团体,在业务上独立划分,相互制约, （一 ）贷款审批制度的不健全 既可以避免贿赂等腐败出现,又可以进行专业准确的评估审核。对于商业 信贷审批制度的完善对于商业银行是把风险扼制在源头的不二法 银行内部的引领导向性问题及人才招聘培养这些主观性问题,需要放弃过 门, 然而国内各家商业银行存在各种审批制度的漏洞,原因大致如下。 去追求简单快速的信贷模式和以严谨作风为阻碍银行信贷利益来源的思 1、近年来国内银行业迅速扩张, 对于从业人员的大量需求导致 想观念,对信贷从业人员进行专业培训、思想教育,形成严控把关,信贷风 业内人员执业素养良莠不齐,这些人员在执行信贷时专业素质的不恰 险趋零化的阳光信贷审批模式和积极严谨的信贷思想倡导。 当、不严谨往往造成大量的不应被贷出的资金白白流失,给银行造成 （二 ）建立长期有效的信贷风险监管机制 巨大损失。 以RORAC的信贷资产组合依据进行信贷规模调整,并引入国外的 2、银行同业之间的白日化竞争,在利润最大化的驱使下,各家商 信贷计量模型如:Credit Metrics模型及Credit Risk[1]模型对信贷资 业银行为了发展往往采取简单粗暴的方式狂热追求短期利润, 只要是 产进行的量化分析和OCC评级模型对信贷资产的评估定位等,从而对 能拉的存款或着能以高的利率放出贷款在业界都是推崇备至的,形成 信贷资金进行合理监管。与此同时还需建立起有效地法律机制:参照 了业务第一的指示导向,造成全行上下一片追求短期目标的情形,导致 巴塞尔协议,遵照2013年1月1日开始实行的 《商业银行资金管理办法 了大量长期难以预见的坏账。 （试行 ）》进行商业银行的内部管理控制。因为每一次的法规都具 3 、市场信息的不对称及商业银行信贷部门存在着大量腐败行 有一定的现实意义, 对于商业银行来说是具有促进意义的。 为。商业银行和贷款人之间的信息不对称,致使商业银行很难去掌握 （三 ）提高金融创新 , 推出新型信贷产品 贷款人的真实情况,而对于贷款人经常会为了贷到资金, 常常会去伪造 金融创新总是伴随着金融业的蓬勃发展,作为金融领域中的巨头 符合银行要求的证据,信息的不对称造成了商业银行的审核失误; 同时, —商业银行也不断的开发衍生品寻求利润。尽管目前许多商业银行