【毕业设计.论文】基于利率市场化的商业银行风险控制对策探讨.pdfVIP

2013年第20期 经济研究导刊 No．20。2013 总第 202期 ECONOMIC RESEARCH GUIDE SerialNo．202 基于利率市场化的商业银行风险控制对策探讨 赖简生 ，肖祖芳 (1．广州南洋理工职业学院财经系，广州 510925；2．广州从化柳银村镇银行 ，广州 510925) 摘 要：利率市场化是市场经济发展的必然要求，是我国利率管理体制改革的既定 目标。在当前利率市场化的思 路和进程逐渐明晰的前提下，应积极创造条件以推进利率市场化改革的进程，防范和化解利率市场化进程中隐藏的 各种风险。根椐中国的实际情况及国外成功经验，提 出我国在利率市场化改革进程中商业银行风险控制管理的对策。 关键词：利率市场化；商业银行；风险管理 中图分类号：F832I3 文献标志码：A 文章编号：1673—291X(2013)20-0173-02 自2012年6月以来 ，人民银行两次调整存贷款利率 ，收 (二)国有企业尚未建立起适应市场机制的运行机制 窄利差 ，同时，扩大了存贷款利率的浮动幅度，存款利率可以 目前 ，国有企业都已银行信贷为主要的融资渠道 ，据统 上浮 1．1倍，贷款利率可以下浮O．7倍。这不仅是刺激经济的 计，我国企业融资结构中，20％为企业 自有资金 ，80％来 自企 措施，更是利率市场化的重要举措。当人们都在期待利率市 业外部 ，而其中的80％是来 自银行和其他贷款，即银行类贷 场化的时候，我们必须清醒地认识利率市场化将给中国的经 款 占了企业资金来源的64％。国有企业的比例则更高。因此， 济带来什么样的挑战和影响，商业银行应对利率市场化是否 一 旦实现利率市场化 ，贷款利率必然大幅度上扬 ，以国有企 有较为完备的风险管理措施对策，相关的银行业监管是否都 业现有的经营效益而言将难以消除高利率带来的成本，从而 做好了充分的准备。因此，我们有必要对利率市场化改革进 可能危及国有企业的生存，关系国民经济命脉的行业将会受 程障碍作相关研究的同时，对商业银行风险控制对策作深入 到巨大冲击，进而影响经济的稳定发展3[1。 的探讨。 (三)金融市场不完善 我国目前金融市场结构 比较单一，以间接融资为主导， 一 、 利率市场化进程中的障碍因素 缺乏金融产品的创新。货币市场与资本市场及其内部子市场 我国的利率市场化方向已经很明确，改革的基本条件也 之间相互割裂 ，大大降低了市场的流动性，从而影响到人们 已基本成熟 ，但同时我们也必须认识到利率市场化在具体实 对利率走势的合理预期 ，破坏了长短期资金利率结构，难以 施过程中还会遇到的一些困难与阻碍，因此要想成功实现利 形成一个完整的市场利率体系。 率市场化，必须积极创造有利条件，解决推进过程中的相关 二、利率市场化条件下商业银行风险控制对策 障碍。 (一)商业银行利率风险管理水平低 尽管中国利率市场化改革的基本条件渐渐好转，国际上 长期以来，我国商业银行始终处于中央银行利率管制 有许多推进利率市场化改革的成功经验可以借鉴，但由于受 下，基本丧失了利率制定的自主权 ，只能被动地指令性地去 到客观经济环境的制约，我国利率市场化改革并不宜于过快 执行中央银行制定的利率政策，商业银行内部机制缺乏对利 推进。我们从中国的实际出发，提出利率市场化条件下银行 率的敏感性和风险意识。2004年 10月29日，央行加息并首 业风