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一个非线性二阶锥规划问题的灵敏度分析.pdf
2009年10月 枣庄学院学报 Oct.2009
第26卷第5期 JOURNAL0FZ^0ZHU^NGUNIVERS兀.Y VoI.26NO.5
一个非线性二阶锥规划问题的灵敏度分析
高成才,赵晶
(曲阜师范大学运筹与管理学院。山东日照276826)
[摘要]对目标函数和约束函数分别为非线性的二阶锥规划问题,我们对其参数扰动下的严格互补、唯一稳定点的灵
敏度进行分析.在Slater条件和严格互补性假设下,建立了扰动非线性二阶锥规划问题的解关于扰动变量的可微性定
理.
[关键词]非线性二阶锥规划;严格互补;Slater条件;灵敏度
[中图分类号】0221.2 【文献标识码]A
0引言
非线性二阶锥规划问题是一类凸规划问题,并且在工程,控制和金融等领域有广泛
的应用….本文讨论了问题参数扰动下非线性二阶锥规划问题的严格互补、唯一稳定点
性二阶锥规划问题,我们通过线性化技术,在Slater条件-F和非线性二阶锥规划问题严
格_WL补唯一解的条件下建立了关于人扰动参数的可微性定理.从而将线性二阶锥规划问
题的严格互补唯一稳定点的灵敏度结果推广到非线性二阶锥规划问题.
1二阶锥中的定义和符号
首先介绍一些定义和符号.定义集合AC2科,BC2剧的笛卡尔积为A×B:={(菇;y)
I茹∈一,y∈曰}.记矩阵A,n的直和为A①B=(A。B0).单位矩阵用,表示.n维二阶
锥定义为:
K‘={戈=(省o;互)
=(龙o,菇l,…,菇。一1)r∈R“IIl互||2≤石o}.
在二阶锥中,把去掉原点后的二阶锥边界记为:a(K4):={石EK“I茗。=Jl石II:,茹≠
0},并把它的内点集记为:K:={石∈K
8l石。l|五II:}.显然,锥K“导出了尺“中的一个
偏序:对任意z,,,∈R
4,龙Ky(龙K。y)当且仅当髫一y∈K“(戈一,,∈K:).
设K…,K心,…,K~为r个维数分别为n。,n:,…17,,的二阶锥.它们的笛卡尔乘积记为
K=K ER“和矩阵AE尺““,
q×K^2×…×K“.令凡=nl+凡2+…+凡,.对向量c,石,s
与K”,K吧,…,K~相对应进行分块,得到
c=(cl,c2,…,C,)1,
石=(龙l,髫2,…,菇,)7,
s=(sl,s2,…,s,)7,
A=(A,,A2,…,A,),
其中c‘∈R”,戈.∈玉?‘,s。∈K”,A‘∈R““‘.
[收稻日期]2009—07—16
【作者简介]高成才(1982一),男,山东济宁人,曲阜师范大学运筹与管理学院研究生,主要从事非线性规划方面的研究.
·51·
万方数据
枣庄学院学报 2009年第5期
向量石∈R“,定义矩阵
A刑(戈):fX一,0 (1)
、菇 龙 ≯以一 、ll--,
线·陛函数:
u。移=(“r∥;“o;+1)0五).
对该函数,由H1中的引理2.1,我们有如下结论.
引理3.1 对u∈K,移∈K,则M7移=0当且仅当u。秽=0.
对任意省EJR4和对应的分块,记由满足菇;∈K?的子块根据下标进行叠加得到的向
量为菇,;类似地,所有满足菇;∈0(K。i)的子块构成向量并。;所有
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