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基于X分布项目投资风险收益理论模型的建立与优化.pdf
基于 z分布项 目投资风险收益理论模型的建立与优化 95
何将 分布及其特例瑞利分布和马克斯威尔分布应用于连续型随机变量的项 目投资风险收益决策的经
济效果评价中，采用最优化的原理与方法，进行项 目投资经济效果的优化研究．
1 基于 分布项 目投资风险收益理论模型的建立与优化
设项 目投资经济效果某评价指标为Z，实现其大小的累计概率为p ，令 朝＆从 分布，其密度
函数为 ／ ，分布函数为 ．N-．
一
． z0
= 2{ 厂(号) (1)
0{ = 0
其中tz0为尺度参数．
F(z) J，(f)df (2)
P(=)=rf(t)dt=1一J，(f)df=1一F(z) (3)
则实现该经济效果评价指标=的均值为：
(z)= ～tf(t)dt = 0 (4)
g· 为该经济效果评价指标=的风险收益函数，则最低实现该经济效果评价指标=的均值为：
(z)=rzf(t)dt=zrf(t)dt=zp(z)z(1_，(=)) zo (5)
0)为该经济效果评价指标 z的最低风险收益函数或最保险函数．研究g； 与gz(z)的函数特性
定理 1 满足 (4)式的函数 )无极值．
证明：因为 = 矿d ft(t)dt—J=lr ，所以 )=一荆
由于z0，弛 )0，即 ，所 以g。∽在 (o，+o。)内单调下降，故无极值．
● 定理2 满足 (5)式的函数 )有唯一最大值．
证明：因为蛋(z)1一 一 1一J~f(t3dt一搁
显然g =0的解析解难 求得，但可求其数值解．下面考虑其二阶导
J
。出)=一2f(z)一r )=／ ·[ 一(时 1)]1令：
(=)=导一(+1) (6)
由 (1)式知 z)0，所 说 z 的正负性是由 )的取值来决定的．
(0=0的两个根是z】_2=土 d+l，因z0，所以只能取=．=D√时1作为 的根．易知：
Il z 、／d+1
sgn(g(z))l0z 三一
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