有关数学期望的优化问题.pdfVIP

第 l4卷 第 3期 高等 数 学 研 究 Vol_14，No．3 2Ol1年 5月 STUDIESIN C0LLEGE MATHEMATICS M aV，2011 有关数学期望的优化 问题 荣腾 中，刘琼荪 (重庆大学 数学与统计学院，重庆 400044) 摘 要 讨论随机变量 函数 的数学期望 的求解及其应用问题．针对连续型和离散 型随机变量 。实例说 明有关数学期望的一类随机优化模型的决策变量 的求解 问题 ，指 出在离散情形下相关 问题 的传统解 法容 易漏解 ，并给予修正 ． 关键词 随机变量 ；数学期望 ；最优化 中图分类号 02l1．9；G642．4 文献标识码 A 文章编号 1008一l399(2011)0300l6一O3 在概率论与数理统计课程的教学 内容中，涉及 是一个最优化问题 ： 许多来源于实际应用领域 的最优化问题 ，如最大期 maxE[g(c，．zl，…，z ，Xl，…，X女)]， 望利润…、最佳进货方案 、最小风险损 失等等．数 学期望是概率统计课程 中的一个重要内容，它与许 2 连续型随机变量的函数期望优化问题 多最优化问题密切联系[3-4]． 如果 X，(— l，2，… ，壶)为连续型随机变量 ，那 1 基本概念 么 y的期望可表示为决策变量 z (i— l，2，…，Ⅲ) 的显式函数，EY的最优化求解可以通过求偏导数等 数学期望EX是反映随机变量x取值的重要数 函数极值基本方法来获得． 宁特征，也被称为均值．从形式上看，数学期望是随 例 l 一商店经销某种商品，每周顾客对该种 机变量的所有可能取值对其相应概率的加权平均． 商品的需求量 X(单位 ：公斤)在区间[10，30] 卜服 如果对随机变量的取值进行 多次观察 ，则所得样本 从均匀分布．商店每售出一单位商 品可获利 500元 ； 观察值的算术平均值将在其数学期望 的附近摆动． 若供大于求，每处理一单位商品亏损 100元 ；若供不 设 y反映的是某类产品销售的利润，影响y的 应求，商店可从外部调剂供应 ，这时每单位商品获利 因素有成本、生产量 、销售量等等，它们有些是常量 ， 300元．如何确定进货量 ，才能使商店所获平均利润 有些是变量，还有些是随机变量 ，所 以，y为随机变 达到最大，这就是一个 与期望有关的连续型随机变 量的函数．既然 y是随机的 ，它的最优化 问题就可 量的优化问题． 以用 EY即平均利润的最大化来刻画．为此建立数 设进货量为 “(单位 ：公斤)，显然进货量必然控 学模型，需要确定决策变量 7．8(i一 1，2，…， )，非 制在[10，30]内，不然定有损失，所以 “∈[1o，30]． 决策变量C，X，(j一 1，2，… ，是)，以及各变量 与y之