金融计量学理论与实验体系设计及优化研究.pdfVIP

学术研究 ChinaScienceTechnologyOverview 金融计量学理论与实验体系设计及优化研究 潘海峰 (安徽工程大学金融工程系，安徽芜湖 241000) 【摘 要l金融计量学作为金融专业的核心课程之一，在培养学生的创新能力和综合素质方面发挥着重要作用。本文首先分析了当前金融计量 学课程的教学现状，进一步提出了金融计量学理论课程和实验课程体系的设计，最后基于理论教学、实践教学与案例教学三位一体的综合考量，从金融 计量学教学内容、教学方式和考核方式等方面系统性的研究了金融计量学的教学改革，并提 出了对策建议。 【关键词】金融计量 理论体系 实验体系 教学改革 创新考核 金融计量学，作为计量经济学基础上进一步专业化的课程，主 时学习情况难以客观评价。期末成绩的评定侧重于考核学生对基本 要研究如何将计量经济学的基本原理和方法运用于金融领域，针对 概念、公式、方法的掌握等，忽视了学生对所学内容的灵活运用能力 金融数据的特殊性，构造相应模型，以便对金融理论进行实证检验， 和知识接受度的考核。 并提供经济金融的预测分析。金融计量学由计量经济学发展而来， 2金融计量学理论课程和实验课程体系设计 主要指金融市场的计量分析，包括对金融市场各种变量(利率、汇率、 2．1金融计量学理论课程体系设计 交易量、价格等)进行相应的统计分析和计量建模，以及对实证金融 优化的理论课程体系应包括 ：(1)导论：主要介绍金融计量学的 中的大量金融理论和现象进行分析。金融计量学的教学 目标侧重于 含义、金融数据、建模步骤、常用金融计量软件等；(2)回归模型及其 实际应用，培养应用金融计量学解决金融问题的能力。 应用，主要介绍一元线性回归和多元线性回归理论，具体包括最小 由于计量经济学的基础性和应用性 ，教育部已把该课程指定为 我国财经专业的核心课程之一，而金融计量学作为金融特色明显的 二乘法、估计量性质、模型假定、假设检验等；(3)非典型回归模型及 计量经济衍生课程，在很多高校金融专业中已经替代传统计量经济 其应用 ，主要介绍普通最小二乘法假设的违背如异方差性、自相关 学，成为专业核心课程。由于各高校学生的学习背景、知识积累、先 性、多重共线性；广义矩模型；面板数据模型；离散因变量模型的应 开课程有差异，同时开设金融计量学的学时有限，面对理论难理解、 用如L0g 型、Probit~型等；(4)时间序列分析方法，主要介绍时 间序列的平稳性、自协方差、白噪声过程、协整、误差修正模型及向 体系庞大、内容繁杂、更新迅速特点。如何在有限的时间内使学生学 量 自回归模型等 ；(5)GARCH模型分析与应用，主要介绍ARCH模 有所得、学有所用，并能够做到理论联系实际，需要我们在教学内 型的分类、检验、非对称性分析等；(6)资本资产定价模型实证检验， 容、教学方法、教学实验、教学案例等方面进行探索，以提升教学效 主要介绍资产定价理论实证检验的经典方法、我国股市CAPM检验 果和学生的学习兴趣，同时培养学生分析问题、解决问题的能力和 创新意识。本文基于理论教学、实践教学与案例教学三位一体的综 及多因素模型实证检验等；(7)有效市场理论检验，主要介绍有效市 合考量，从金融计量学教学内容、教学方式和考核方式等方面系统 场假说理论、事件研究及我国股市的有效性检验等；(8)金融衍生产 品定价理论与实证研究，主要介绍资产价格的变化、期权及其定价 研究金融计量学课程体系设计，探讨教学研究与改革的思路，并提