小额贷款公司个人贷款信用风险评估研究——Logistic与Ptobit组合模型运用.pdf

捅斐 随着我国经济的快速发展，农村地区的发展日益受到重视。但是由于我国长 期以来的二元市场，优先发展城市的政策影响，使得作为经济发展的重要支撑的 金融行业在农村地区日益萎缩。原有的农村金融体系越来越难以满足农村地区的 金融需求，使得农村地区的民间借贷日益普遍，但由于其缺乏监管，使得民间借 贷问题重重，难以有效的弥补我国金融体系的缺陷。与此同时，随着改革开放先 富起来的一部分人和组织则手里拥有大量的资金，却无处投资，小额贷款公司这 一独特的模式正好为资金富余者和资金缺乏者之间架起了一座桥梁，使得资金能 够通过合法的途径流通，从而缓解农村地区的金融缺乏状况。但是小额贷款公司 的诞生环境决定了它面临的风险要高于一般的金融机构，因为相对优质的客户基 本已经被现有金融机构所垄断，所以小额贷款公司的客户多数是难以从现有金融 机构获得贷款的个人和组织。所以小额贷款公司有必要建立～套符合自身情况的 信用评价体系，来降低可能面临的信用风险。 本文通过借鉴前人对于信用风险评价和控制的研究，认为以KMV等为代表 的现代信用风险评价模型相对复杂，不适合小额贷款公司的实际情况。相对的以 业信用评价方面的准确率在54％到90％之间，故本文认为通过运用该模型基本上 可以有效识别客户的违约概率。故本文选取Logistic模型作为评价信用的模型， 型与其共同构成两者的组合模型，以提高评价结果的稳定性，本文通过结合具体 的小额贷款公司案例得出了一组初步的模型，经验证这组模型的识别准确率在 70％左右，可以为小额贷款公司进行决策判断提供相对可靠的依据。同时本文认 为有必要提高信贷控制人员的职业操守和个人判断能力，从而能够在模型分析结 果的基础上，进行有效的判断。 关键词：小额贷款公司信用风险评价控制 Abstract WimChinas economic ofrural more rapid development，thedevelopmentget tothedualmarketin ofthe attention．However，due China,and prioritydevelopment financial all foreconomic City，makingsector(asimportantsupport ruralareas rmalfinancialdifficulttomeetthefinancial shrinking．Theexisting system rural the inruralareasbecome needsof areas，makingprivatelending lack itis common，butbecauseofits of thesametime， supervision，SOproblematic．At withthereformand richfirstwhilehavealotof no opening，someoneget money,but to credit is all setsa mode，it invest，small exactlyunique upbridge place