新计量经济学（第三版） 教学课件 赵国庆 著 cha04_c.pptVIP

第三章:多元线性回归模型 §3.1　模型的假定 §3.2　最小二乘估计 §3.3　最小二乘估计的性质 §3.4 模型的离差形式和决定系数 §3.5 参数估计的分布性质 §3.6 多重共线性 §3.1 模型的假定 §3.1 模型的假定 §3.2最小二乘估计 §3.2最小二乘估计 §3.3最小二乘估计的性质 §3.3最小二乘估计的性质 §3.3最小二乘估计的性质 §3.3最小二乘估计的性质 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.6　多重共线性 一、多重共线性存在的后果 二、多重共线性的判别尺度 三、多重共线性的解决方法 §3.6　多重共线性 一、多重共线性存在的后果 §3.6　多重共线性 由上机实验数据表1、2 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 多重共线性存在产生的后果： 1. 估计精度下降。 2. 估计结果（包括方差、协方差）对数据 的极小变化很敏感。 3.可以得到一个较高的决定系数R2，但系 数估计在统计上很少显著。 §3.6　多重共线性 二、多重共线性的判别尺度 分析在什么样的情况下，多重共线性对估计结果影响太大，以至于不得不考虑它们的存在。 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 VIF称为方差扩大因子（Variance Inflation Factor）,利用它来描述变量之间的共线程度 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 三、多重共线性的解决方法 1．岭回归（Ridge Regression） 2．对模型不作任何调整 3．增加样本信息 4．对数据作变换 §3.6　多重共线性 1．岭回归（Ridge Regression） §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 2．对模型不作任何调整 现有库存调整模型的估计结果： §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 3．增加样本信息 Brown消费函数估计结果如下： §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 4．对数据作变换 * * 在线教务辅导网： 教材其余课件及动画素材请查阅在线教务辅导网 QQ:349134187 或者直接输入下面地址： 式中C是一等幂矩阵，且存在一正交变换矩阵P使 　 又 令　　 对U作一正交变换，则为正态分布，且 　　　 则 显然 　 　∴ 　　 即 分析：　 　而 单一系数的显著性检验 　　　　 　　　 式中为主对角线上的第i个元素。 t统计量要求分子分母相互独立，上式用到与 分布独立的性质，见教材p58-59。 生产函数　 道格拉斯生产函数考虑时的情况。 假设线性约束 式中 R已知矩阵，r已知已知矩阵, 且。 如果　　　　　 H0为 如果 　　　　　 H0为 对于检验利用F分布 　　 考虑如下的约束 　 　　　　 可以证明变成 = 上次作业讲评 　　要证 由正规方程 　　　　 有 　 若　则称作严格的多重共线关系。 讨论模型 　 假设 则 重点讨论不是严格多重共线的情形。 表1　　 　 　　 t值　 （1.54）（2.42）　（0.0358） R2=0.81 　　DW = 2.26 表2：　　　　 　　　　t值　 （1.62）（1.48）　（0.216） R2=0.814 　　　　DW = 2.03 讨论 　 　　　　　 同理： 如果 　则 　　 类似于一元模型中b的方差 如果 　 则　和 令 　 式中 对于多元模型