第一章计量经济学概论精品.pptVIP

四、建立统计或计量经济模型 根据散点图像，可以建立CLFPR与CUNR的简单数学模型： CLFPR=B1 + B2* CUNR 考虑到所有其他影响劳动力参与率的因素，并假定其包含 在随机变量u中，于是可以得到以下计量模型： CLFPR=B1 + B2* CUNR + u 五、模型参数的估计 参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。 在未经实际资料估计之前，参数是未知的。模型设定之后，依据可利用的数据资料，选择适当的估计方法，例如最小二乘进行估计。 参数估计是一个纯技术过程，包括对模型进行识别（对联立方程而言）、估计方法的选择、软件的应用等。 参数估计的意义 参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。如凯恩斯消费理论：“当人们收入增加时，他们倾向于消费，但其增长的程度不和收入增加的程度一样多”。设y表示消费，x表示收入，建立模型如下： y =b1 + b2* x+e。若参数b2的估计值为0.8，它不仅说明了边际消费倾向的实际内容，同时也证实了凯恩斯消费理论关于b2介于0-1之间的假定。 六、模型的检验 参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，提交使用前还需要进行检验。模型必须通过四级检验： 经济意义检验 统计假设检验 计量经济学检验 模型预测检验 1、经济意义检验 经济意义检验主要检验各个参数估计量是否与经济理论和实际经验相符 主要方法是将参数的估计值与设计理论模型时拟定的期望值进行比较；检验估计参数的符号、大小以及相互之间的关系，判断是否合理 煤炭行业生产模型 检验参数估计量的符号 在该模型中，电力消耗量前的参数估计量为负，意味着电力消耗越多，煤炭产量越低，从经济行为上无法解释。模型不能通过检验 煤炭企业生产函数模型（进一步检验参数估计量的大小） 在该模型中，固定资产原值前的参数的经济意义是明确的，即固定资产原值的产出弹性；表示当固定资产原值增加1%时煤炭产量增加的百分数。根据产出弹性的概念，该参数估计量应该是0与1之间的一个数，模型中的参数估计量虽然符号正确，但是数值范围与理论期望值不符，不能通过检验。 职工家庭日用品需求模型（检验参数之间的关系） 在该模型中，人均收入和日用品类价格前的参数的经济意义是明确的，即是它们各自的需求弹性。该二参数估计量的符号是正确的，数值范围大体适当。但是根据经济意义，二参数估计量之和应该在1左右，因为当收入增长1%、价格增长1%时，人均购买日用品支出额也应该增长1%左右。显然该模型的参数估计量不能通过检验。 2、统计假设检验 由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。 利用统计推断的原理，对参数估计的可靠程度、观察数据的拟合程度进行检验。主要方法有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验。 3、计量经济学检验 检验模型的计量经济学性质，即检验模型基本假设的满足程度、各种经济计量假设的合理性，以及模型总体结构预测能力的检验 主要检验准则：序列相关检验、异方差检验和多重共线检验 Econometrics计 量 经 济 学 第一章 计量经济学概论 §1.1 计量经济学 §1.2 建立计量经济模型的步骤和要点 §1.3 计量经济学模型的应用 §1.1 计量经济学 一、计量经济学的定义与发展 计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、统计学为方法的，以事实为依据的，以电脑为手段的从事经济活动或经济关系数量规律研究的，并以建立、检验和运用计量经济模型为核心的一门经济学学科。（利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学） 英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich提出来的,将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的三者结合。 数理经济学 计量经济学 经济统计学 数理统计学 经济学 统计学 数学 电脑这一必不可少的手段与工具 自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达十余人，因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖总数的三分之二以上。 2000年度，诺贝尔经济学奖获得者是赫克曼（Jams. J. Heckman）和麦克法登（Daniel.L. Mcfadden）, 原因是他们在微观计量经济学领域的贡献，他们发展了广泛应用于个人和家庭行为的实证分析的理论和方法。2003年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家恩格尔（Engle）和英国经济学家格兰杰（Gra