《计量》复习.doc

题型 1、名词解释（5题10分） 2、选择题（10题20分） 3、判断题（8题8分） 4、问答题（2题20分） 5、计算题（3题42分） 一、名词解释 1.计量经济学：计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。 2.数据质量：完整、准确、可比、一致。 完整性：模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。准确性：有两方面的含义，一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。可比性：统计数据的口径要一致，具有可比性。一致性：总体与样本应保持一致。 3.相关分析：主要研究变量之间的相互关联程度，用相关系数表示。包括简单相关和多重相关（复相关）。 4.回归分析：研究一个变量（因变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的数量依存关系。其目的在于根据已知的解释变量的数值来估计或预测因变量的总体平均值。 有因果关系→回归分析 无因果关系→相关分析 5.面板（时间序列、截面）数据：截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。在利用截面数据时，应注意以下几个问题：一是总体与样本的一致性问题；二是随机误差项的异方差性问题。 时间序列数据，一批按先后顺序排列的统计数据。在利用时间序列数据时，要注意以下几个问题：一是所选择的样本区间内经济行为的一致性问题；二是样本数据在不同样本点之间的可比性问题；三是样本观测值过于集中的问题；四是模型随机误差项的序列相关（自相关）问题。 混合数据：时间序列数据和截面数据的混合数据6.拟合优度（修正的拟合优度）:拟合优度检验是指对样本回归线与样本观测值之间拟合程度的检验。度量拟合程度的指标是判定系数R2 。 基本思路：因变量YX的变异解释的比例越大，则说明OLS回归线对总体的解释程度越好，反之就越差。 7.异方差: 在经典线性回归模型中，我们假定随即干扰项具有同方差性，这实际上是假定了解释变量的值围绕其期望值的分散程度相同。实际上，对应于解释变量的不同取值，方差可能不同。 8.自相关：是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关。 9.多重共线性：解释变量之间存在完全的或近似的线性关系。解释变量存在完全的线性关系叫完全多重共线；解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全（近似）多重共线。 10.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。 11.虚拟变量：为了在模型中能够反映无法定量度量因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。(虚拟变量只作为解释变量) 12.滞后变量: 滞后变量是指在回归模型中，因变量与解释变量的时间滞后量。 13.分布滞后模型（自回归模型）: 包含了多时期的滞后变量，各时期的滞后变量之间往往存在多重共线性，因此不能用OLS估计。此外，如果滞后变量较多而样本较小，不仅估计困难，而且较小的自由度下也难以进行传统的拟和优度检验。 14.联立方程模型: 多个单一方程和在一起的联立方程组来描述这个经济系统的联立方程。 15.内生（外生）变量：内生变量指由模型系统内决定的变量，取值在系统内决定。 外生变量指模型系统外决定的变量，本身不受系统的影响。 16.前定变量：所有的外生变量和滞后的内生变量。 前定变量=外生变量＋滞后内生变量＋滞后外生变量。 17.结构式（简化式）模型：结构式模型体现经济理论中经济变量之间的关系结构的联立方程模型。 简化式模型根据结构式模型推导得到，把内生变量表示为预定变量和随机项的函数形式的方程组。 18.识别（恰好识别、过度识别）：不可识别是简化式参数不能估计出结构式参数值。 恰好识别是简化式参数能够唯一地估计出结构式参数值。定值。 19.随机过程：随机现象的动态变化过程就是随机过程。 20.平稳（不平稳）时间序列：时间序列的平稳性是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。时间序列的非平稳性是指时间序列的统计规律随着时间的位移而发生变化，即生成变量时间序列数据的随机过程的特征随时间而变化。 21.伪回归：是指变量间本来不存在相依关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。 22.协整：包含非平稳变量的均衡系统，必然意味着这些非平稳变量的某种组合是平稳的。 二、简答 1.什么是计量经济学？简述计量经济学的工作步骤。 答：（1）模型的设定确定模型 ①必须包含的因变量(被解释变量)和解释变量；②选定模型的 义检验；②统计检验；③计量经济学检验。 （4）模型应用 ①结构分析；②经济预测；③政策