第十一章国际银行业资料.pptVIP

第十一章 国际银行业 中南财经政法大学新华金融保险学院 《商业银行经营管理》课程组 Contents Contents 1 国际银行业概述 商业银行的海外业务机构形式 代表处（Representative Office） 代理处（Agency Office） 海外分支行（境外联行）(Overseas Sister Bank/Branch, Sub-branch) 附属银行（子银行）（Subsidiary Banks） 代理银行(Correspondent Banks) 联营银行（Affiliated Bank） 银团银行（Consortium Bank） 商业银行的全球竞争 随着全球金融市场一体化的发展，任何国家的银行所面对的主要竞争对手不仅有本国银行,还有外资银行，全球的银行竞争将更加激烈。 商业银行在海外设立分支机构的数量增加 投资银行服务的竞争，全球竞争激烈的典型业务就是承销、经纪等投资银行业务 欧元的诞生也对全球银行业竞争产生了巨大的影响 全球银行业运行规则 世界范围内也存在统一化的全球银行业运行规 则。其中，最有意义的三个规则是：《国际银行业 法案》、《单一欧洲法案》和《巴塞尔协议》。 1978年的《国际银行业法案》的主旨是对全美国的国内外银行施加相同的监管 1987年的《单一欧洲法案》消除了欧洲各国银行业务接受存款等方面的资本管制，提高了欧洲金融市场的效率，促进了欧洲银行的整合趋势 1988年的《巴塞尔协议》规定了各国银行资本充足率的标准 外资银行在中国 早在19世纪50年代，汇丰、渣打等外资银行就进入了中国市场。但在其后的150年里，外资银行在中国发展非常缓慢。直到2001年中国加入世界贸易组织（WTO）以后，外资银行才开始在中国大规模地进行扩张。 外资银行在中国的业务机构主要是分行和代表处 从地域上看，这些业务机构主要集中在大中城市和沿海发达地区。 外资银行进入中国市场之初只能开展有限的外汇业务，但随着中国逐渐开放金融市场，目前外资银行已经能开展全方位的外汇业务和在部分城市开展人民币业务。随着业务范围的扩大，外资银行的市场份额也迅速提高。 2 跨国银行的风险管理 跨国银行的风险种类 信用风险、市场风险、结算风险、政治风险、法律风险 跨国银行风险管理的基本方法 风险价值法(VAR) VAR方法把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损 风险调整的资本收益法(RAROC) 风险调整的资本收益是收益与潜在亏损或VAR值的比率。以资金投资风险基础上的盈利贴现值作为依据来对其资金使用进行决策 全面风险管理模式 全面风险管理是指对整个机构内各个层次的业务 单位，各个种类风险的通盘管理，这种管理要求将信 用风险、市场风险及各种其他风险以及包含这些风险 的各种金融资产与资产组合，承担这些风险的各个业 务单位纳入到统一的体系中，对各类风险再依据统一 的标准进行测量并加总，根据全部业务的相关性对风 险进行控制和管理。 3 国际银行业的监管 在国际范围内对银行进行监管（supervision）与规范（regulation）,这在一个正常运作的世界经济体制中是十分重要的因素。没有适当的监管，银行也就无法正常执行其信贷机构以及国家支付系统的职能，还会跨国界对其他国家的银行体系产生危害。 这些影响包括：通过企业集团或控股公司的结构来自我放贷；受到其他金融市场的传染；不完善的信贷政策指导原则；经营不善。 国际银行监管政策和规范 巴塞尔协议和资本充足率 4 国际结算业务 国与国之间，由于政治、经济、文化及事务性的交往和联系均会产生债权债务关系或资金授受行为，以货币收付来清偿债权债务及实现资金转移的行为即为国际结算（International Settlement） 按在银行业务中差异，分为国际贸易结算与非贸易国际结算。其中核心部分是国际贸易结算。 按资金运送方式不同，分为现金结算和非现金结算。 同一银行的支票内部转账； 不同银行的支票交换转账； 按时合理的付汇； 安全迅速的收汇。 国际结算工具 目前，国际结算是使用票据这种支付工具，通过相互抵账的办法来结算国内外债权债务关系的。 票据是具有一定格式，由出票人签发的无条件约定自己或要求他人支付一定金额，并经过背书可予以转让的书面支付凭证。 票据一般包括汇票、本票、和支票。在国际结算中，以汇票为主，本票和支票居于次要地位。 国际结算的基本方式 由于使用票据的不同，国际结算有三种基本形式：汇款、托收、信用证。 从资金与票据的流动方向是否一致来看，汇款属于顺汇（to Remit），又称汇付法。托收和信用证则属于逆汇(to Draw a Draft),又称出票法。 顺汇方式----