第八章(虚拟变量回归)详解.ppt

3.分段线性回归 基本思想： 有的社会经济现象的变动，会在解释 变量达到某个临界值时发生突变， 为了区分不同阶段的截距和斜率可 利用虚拟变量进行分段回归 第一段回归，当 时（ 是临界值） 第二段回归，当 ≥ 时 整理得 例如:不同销售业绩的奖励方式不同 * 具体作法： 模型形式 其中： 1 若 ≥ 0 若 第一段回归 第二段回归 注意：●第一、二段回归不仅截距不同，而且斜率也不同 ●分为两段回归时用了一个虚拟变量 推理：分为K段回归时，可用K—1个虚拟变量 * 4.季节变动分析中的应用 思想：时间序列数据可分解为四个因素： 长期趋势； 季节变动； 循环变动； 随机（不规则）变动 为消除季节变动影响，常用修匀方法。为预测某季度变量又需加入季节因素。也可利用虚拟变量方法区分季节因素。 方法：例如某商品销售量Q与价格P有关，可能还与季节有关 1 引入四个季度影响因素 其中： —销售量 —价格 为二季度 为三季度 为四季度 为其它 为其它 为其它 注意：一年分为四季，使用三个虚拟变量（为什么？） * 2 显著性检验 对 作 t 检验，若显著不为0，表明该季度有季节变化影响；若显著为0，表明不存在季节变动影响 3 重建季节变动模型 如只是二季度有明显季节性变动，可省略 重建模型 D 1为二季度； D 0为一、三、四季度 在一、三、四季度时 在二季度时 * * 　第三节 虚拟被解释变量 　　有时所研究的经济现象本身可能是定性变量。 　　　例如：是否购买住房？　是否购买汽车？ 是否参加保险？　是否按期归还贷款？ 　　定性的被研究对象作为被解释变量，也可用虚拟变 量0或1表示，其取值可能受多种因素影响。 虚拟被解释变量模型的估计和检验会产生一些特殊的 问题。将在高级计量经济学 二 “离散选择模型”中 讨论。 　 * 第四节 案例分析 一、问题提出:为了考察改革开放以来中国居民的储蓄存款增长与收入的关系是否发生变化，以城乡居民人民币储蓄存款年底余额代表居民储蓄（Y），以国民总收入GNI代表城乡居民收入，分析居民收入对储蓄存款影响的数量关系。 二、数据：1978-2003年中国的国民总收入和城乡居民人民币储蓄存款年底余额及增加额的数据。 （数据见P234表8.1） * * 城乡居民储蓄存款、国民总收入随时 间的变化情况，如图（1）所示。看不出 居民的储蓄行为发生明显改变的信息。 若取居民储蓄的增量（YY），作时 序图（2），并作城乡居民储蓄存款增量与国民总收入之间关系的散 布图（3）。（2）（3）均表现出明显的阶段特征。 三、分析变动情况 （1） （2） （3） * 四、建立模型 为了分析居民储蓄行为在1996年前后和2000年前后三 个阶段的数量关系，引入虚拟变量D1和D2 YY城乡居民储蓄存款增量； GNI 国民总收入 66850.50是1996年的国民总收入 88254.00是2000年的国民总收入 * 其中： * * * * 对于 五、估计参数与检验 se （172.1626）（0.0057 （0.0272） （0.0401） t -4.8234） （25.1700） -10.7192 13.9581 各解释变量的系数显著地不等于0，居民人民币储蓄存款年增 加额的回归模型分别为： 表明三个时期居民储蓄增加额的回归方程其截距和斜率在统计 意义上确实有变化。 见下图 * * 回归结果的图形 * 若分析居民储蓄行为在1992年前后、1996年前后和2000年前后四个阶段的数量关系，再引入虚拟变量D3 D3 0为1992年前，D3 1为1992年后 * 本 章 作 业 练习题8.6 * 第 八 章 结 束 了！ * 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 谢谢！ * * * 三、虚拟变量的设置规则 1、虚拟变量取值 虚拟变量D取值为0，还是取值为1，要根据研究的目的去决定 D取值为0的类型—基础类型，作为比较的基准 D取值为1的类型—与基础类型相比较的类型 例如：D 0 如果是女性（基础类型） D 1 如果是男性（比较类型） D 0 为“911事件”以前（基础类型） D 1 为“911事件”以后（比较类型） D 0 不是大学毕业生（基础类型） D 1 是大学毕业生（比较类型） 　　 * * 虚拟变量的设置规则 和