计量经济学自相关概述.pptVIP

第六章自相关 自相关的概念 自相关的后果 自相关的检验 自相关的补救措施 拉格朗日乘数（Lagrange multiplier）检验 一阶差分法 自相关系数 一般是未知的，可采取以下方法： ①直接取 ，则差分后的模型变为： 适用条件：如果自相关系数很高或者DW的d统计量很低，一阶差分可能合适。 粗略经验法则：只要dR2 就能用一阶差分形式。 注意：一阶差分模型不含有截距项。 案例：中国商品进口模型 1. 通过OLS法建立如下中国商品进口方程： 2. 进行序列相关性检验。 DW检验 则M*关于GDP*的OLS估计结果为： （2）采用科克伦-奥科特迭代法估计? 在Eviews软包下，2阶广义差分的结果为： 3、运用广义差分法进行自相关的处理 （1）采用杜宾两步法估计? 第一步，估计模型 （1.76） (6.64) (-1.76) (5.88) (-5.19) (5.30) 第二步，作差分变换： （2.76） (16.46) 取?=5%，DWdu=1.43 (样本容量24-2=22) 表明：已不存在自相关 于是原模型为： 与OLS估计结果的差别只在截距项： 取?=5% ，DWdu=1.66(样本容量:22) 表明:广义差分模型已不