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中華民國期貨業商業同業公會 期貨信託公司 期貨信託基金交易/投資分析報告 年 月 日 分析基礎及根據 含市場總體分析及根據 交易/投資 標的名稱 建議 策略/邏輯名稱 分析基礎及根據 契約 月份 買 賣 價格 單位 （含數量） 停損（利）點 說明： 一、本報告由報告人、部門主管 或複核人員 及總經理（或權責主管）負責。 二、「分析基礎及根據」欄應合理說明所依據之事實或資訊，必要時並應提出相關正式策略分析報告。 若涉及期貨交易，分析報告須載明交易理由、預計交易價格（區間）、多（空）方向、 契約月份、單位、停損點及停利點。如基金採量化交易，「建議」欄內容僅需註記配置之策略/邏輯、單位。 四、若涉及有價證券投資，分析報告須載明分析基礎及根據 含市場總體分析及根據 ，「建議」欄內容應包括買賣、價格、單位，並就產業概況、公司營運展望、獲利預估及財務狀況等項中已影響投資決策之變動部分加以分析。如基金採量化交易，「建議」欄內容僅需註記配置之策略/邏輯、單位。 五、若涉及有價證券投資，分析報告之「建議」欄內容應包括投資評等（買進、觀望、賣出）及買賣價格建議（應分析說明建議買賣價格之合理性）。 六、若涉及有價證券投資，分析報告內容不得以制式用語取代，須確實就個別有價證券進行分析，且應避免籠統簡略或流於形式。 七、公司應自行訂定分析報告更新之週期，並明定於內部控制制度中。 總經理（或權責主管） 部門主管（或複核人員） 報告人 中華民國期貨業商業同業公會 期貨信託公司 期貨信託基金交易/投資決定書 年 月 日 代碼 交易/投資 標的名稱 策略/邏輯名稱 分析基礎及根據 買 賣 契約 月份 單位 含數量 價格 決定依據 年 月 日分析報告 說明： 本決定書由基金經理人、部門主管（或複核人員）及總經理（或權責主管）負責。 二、如基金採量化交易，決定書僅需註記配置之策略/邏輯、單位。 三、若涉及有價證券投資，決定書中之買賣有價證券目標價位不得僅填寫「市價」二字，應標示預計交易價位，但海外交易，買賣價格指示，得為市價及均價單，如基金採量化交易，買賣價格指示，得為市價及均價單。 四、買進開放式基金時，僅需註記決定買入金額，賣出開放式基金時，僅需註記決定賣出單位。 五、投資於附條件交易、短期票券及定期存款時，各公司可視需求自行調整格式。 總經理（或權責主管） 部門主管（或複核人員） 基金經理人 中華民國期貨業商業同業公會 期貨信託公司 期貨信託基金交易/投資執行紀錄 年 月 日 代碼 交易/投資標的名稱 契約 月份 決定書所列 實際執行結果 差異原因 說明 策略/邏輯名稱 分析基礎及根據 買 賣 單位 含數量 價 格 買 賣 單位 含數量 價 格 差異原因說明例如： 1、當日市價未符合指示價 2、指示價內之市場成交量不足 3、其他（請註明，如為量化交易，請彙整註記實際執行結果與原應執行之策略/邏輯發生差異之原因） 說明： 本執行紀錄由交易員、基金經理人及總經理（或權責主管）負責。 二、如基金採量化交易，「決定書所列」欄內容僅需註記策略/邏輯、單位。 三、買進開放式基金時，僅需註記決定買入金額，賣出開放式基金時，僅需註記決定賣出單位。 總經理（或權責主管） 基金經理人 交易員 中華民國期貨業商業同業公會 期貨信託公司 期貨信託基金交易/投資檢討報告 年 月 日 決策與實際情況檢討 說明： 一、本檢討報告由基金經理人、部門主管（或複核人員）及總經理（或權責主管）負責。 二、基金於相關法令所定投資範圍及投資限額內進行有價證券交易者，公司內部應檢視該基金每月績效與週轉率，檢討該基金週轉率高時之績效是否優於週轉率低時之績效（與上個月比較），如無，應提出改善方案。 三、基金交易/投資損失達一定比率（依公司所定之比率）時，基金經理人應提出檢討報告供內部查核。 總經理（或權責主管） 部門主管（或複核人員） 基金經理人 Ⅲ-1 Page 1 of 4