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海 南 大 学 《经济数学模型》课程论文 我国城镇居民消费的计量分析 学 号： 姓 名： 年 级： 学 院： 经济与管理 专 业： 分 数： 我国城镇居民消费的计量分析 摘要：随着经济的发展，城镇居民的消费也呈现新的趋势，本文采用计量经济学的研究方法，通过回归分析法与Eviews软件分析，确定影响城镇居民消费的主要因素。 关键词：消费、计量、回归 数据 数据来源 数据来源于中国统计年鉴1998~2008年中国城镇居民消费统计数据。该模型复合线性回归模型。居民消费价格指数以上年=100计算。 数据内容 表一：1998~2008年中国城镇居民消费统计数据 模型建立与分析 初始模型 按照线性形式建立模型如下 Y为当期城镇人均消费支出。为当期人均可支配收入，为当期价格指数，为前期价格指数，为随机扰动项。 利用Eviews对数据进行OLS分析(图一) 图一 由上图可知，除外，包括常数项在内的所有变量的t值相伴概率均远大于0.05，因此都不满足t检验时的显著水平，所以要对模型进行调整，重新进行估计。 因此，对每个变量分别进行一元回归，以找到拟合优度自高的变量，并以此为基础。 Y与的一元回归（图二） 图二 Y与的一元回归（图三） 图三 Y与的一元回归（图四） 图四 6、由拟合优度剔除变量 由图二得=0.998660，由图三得=0.784162，由图四得=0.996250，经过比较可知，的拟合优度最高，因此以其为基础。=0.998698，=0.998849，，，所以剔除变量。 去除变量后得（图五）： 图五 由图五可知，常数项和的t值相伴概率均大于0.05，不满足t检验时的显著性水平。所以在现实意义允许的情况下，剔除变量和，由（图一）可得输出结果为： Y=782.1175+0.670244× 对应t值 （9.747333） （81.90291） =0.998660，F=6708.086 由结果可知，模型的拟合度比较好，t值通过检验。 模型检验 由模型直观可知，城镇人均可支配收入与人均消费支出Y是正比关系，即随着城镇居民收入的增加或减少，消费支出也相应的增加或减少，复合一般经济学规律。可以通过数据进一步检验。 1、拟合优度检验 由=0.998660，2=0.998511可知，拟合优度较好。 2、图形检验 由模型在Eviews中所得图像（图六）分析，可看出随着时间的推移，Y与越来越趋于线性发展。 图六 结论分析 由最终模型可知，城镇人均消费支出（Y）的主要影响因素是人均可支配收入（），人均可支配收入每增加1元，人均消费支出增加0.67元。最终，我国城镇居民消费的模型为： Y=782.1175+0.670244× 其中， Y为当期城镇人均消费支出。为当期人均可支配收入，随着时间推移，依旧呈现正比关系。