计量经济学14766.ppt

* 上述模型与城乡居民储蓄存款与国民总收入之间 的散布图是吻合的，与当时中国的实际经济运行 状况也是相符的。 需要指出的是，在上述建模过程中，主要是从教 学的目的出发运用虚拟变量法则，没有考虑通货 膨胀因素。而在实证分析中，储蓄函数还应当考 虑通货膨胀因素。 * 1.虚拟变量是人工构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量。 2.虚拟变量个数的设置有一定规则：在有截距项的模型中，若定性因素有 个相互排斥的类型，只能引入个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性。 第八章 小 结 * 3.在计量经济模型中，加入虚拟解释变量的途径有两种基本类型：一是加法类型；二是乘法类型。以加法方式引入虚拟变量改变的是模型的截距；以乘法方式引入虚拟变量改变的是模型的斜率。 4.解释变量只有一个分为两种相互排斥类型的定性变量而无定量变量的回归，称为方差分析模型。 * 5.解释变量包含一个分为两种类型定性变量的回归时，只使用了一个虚拟变量；解释变量包含一个两种以上类型的定性变量的回归时，定性变量有 种类型，依据虚拟变量设置规则引入了 个虚拟变量。 6.解释变量包含两个（或 个）定性变量的回归中，可选用了两个（或 个）虚拟变量去表示，这并不会出现“虚拟变量陷阱”。 * 7.以乘法形式引入虚拟解释变量的主要作用在于：对回归模型结构变化的检验；定性因素间交互作用的影响分析；分段线性回归等。 * 第 九 章 设定误差与测量误差 计量经济学 * 引子：简单一定胜于复杂吗西方国家盛行“Occam`s razor”原则，意思是“简单优于复杂”的节约性原则。经济模型永远无法完全把握现实，在建立模型中一定的抽象和简化是不可避免的。 在研究进口与国内生产总值的关系时，考虑到时间趋势，建立并估计了以下模型 *有人根据“简单优于复杂”原则，得到以下方程：2进行比较：两个方程的检验结果都较理想；方程（2）GDP的t检验值似乎优于方程（1）；方程（2）函数形式也更为简单；然而，能否根据“Occam’s razor”原则，判断方程（2）比方程（1）好？ * 对模型的设定是计量经济研究的重要环节。 前面各章除了对随机扰动项 分布的基本假定以外，还强调:假定设定的模型对变量和函数形式的设定是正确地描述被解释变量与解释变量之间的真实关系，假定模型中的变量没有测量误差。 但是在实际的建模实践中，对模型的设定不一定能够完全满足这样的要求，从而会使模型出现设定误差。 * 第九章 设定误差与测量误差本章主要讨论: ●设定误差 ●设定误差的检验 ●测量误差 * 第一节 设定误差 本节基本内容: ●设定误差及类型 ●变量设定误差的后果* 一、设定误差及类型 计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想，若所设定的回归模型是“正确”的，主要任务是所选模型参数的估计和假设检验。但是如果对计量模型的各种诊断或检验总不能令人满意，这时应把注意力集中到模型的设定方面：考虑所建模型是否遗漏了重要的变量？是否包含了多余的变量？所选模型的函数形式是否正确？随机扰动项的设定是否合理？变量的数据收集是否有误差？ 所有这些，计量经济学中被统称为设定误差。 * 从误差来源看，设定误差主要包括： （1）变量的设定误差，包括相关变量的遗漏（欠拟合）、无关变量的误选（过拟合）； （2）变量数据的测量误差； （3）模型函数形式的设定误差； （4）随机扰动项设定误差。 本章主要讨论的两类变量设定误差: （1）相关变量的遗漏（欠拟合）； （2）无关变量的误选（过拟合）。 设定误差的类型 *1. 相关变量的遗漏（Omitting Relevant Variables） 例如，如果“正确”的模型为 而我们将模型设定为 即设定模型时漏掉了一个相关的解释变量。 这类错误称为遗漏相关变量（“欠拟合”）。 * 运用OLS得到回归结果，再用t检验讨论因素 是否对模型有影响。 加法方式引入虚拟变量的一般表达式: 基本分析方法: 条件期望。 * 加法方式引入虚拟变量的主要作用为： 1.在有定量解释变量的情形下，主要改变方程 截距； 2.在没有定量解释变量的情形下，主要用于方 差分析。 * 基本思想 以乘法方式引入虚拟变量时，是在所设立的模型中，将虚拟 解释变量与其它解释变量的乘积，作为新的解释变量出现在 模型中，以达到其调整设定模型斜率系数的目的。或者将模 型斜率系数表示为虚拟变量的函数，以达到相同的目的。 乘法引入方式: （1）截距不变； （2）截距和斜率均发生变化； 分析手段：仍然是条件期望。 二、乘法类型 * 模型形式： 例：研究消费支出 受收入 、年份状况 的影