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随机过程 于莉 （讲师） 合肥工业大学 数学系 第一章 引论 1-1 引言 1-2 条件期望和数字特征 1-3 收敛性 1-1 引言 1-1-1 基本概念和例子 1-1-2 有限维分布和数字特征 1-1-3 平稳过程和独立增量过程 1-1-1 基本概念和例子 随机过程，顾名思义，它是研究随机现象的一门学科。而研究随机现象，我们已有了初等《概率论》与《数理统计》工具。在随机现象中有很大一部分问题与数值发生关系。 例如：产品检验问题中抽样出现的废品数；电话问题中某段时间中的话务量与呼叫次数及各次呼叫与用交换设备的时间长短有关等。还有初看起来与数值无关的随机现象：抛硬币出现的正面（‘1’）与反面（‘0’）。这些都引入了随机变量的概念。 基本概念 定义1.1 设 是定义在概率空间 上的单值实函数，如果对于直线上任一Borel点集B，有： ，则称 为随机变量。 成为随机变量 的概率。 在概率论中，我们研究了用一个或有限多个随机变量来描述的随机现象。然而对有些现象还需要研究它的发展变化过程，这类现象若仅用一个或有限多个随机变量描述它，就不能揭示其全部统计规律性，于是出现了随机过程的理论。 先看几个具体例子． 基本概念 例1.1 用 表示在每天的 时刻 的气温。对固定的 ，表示一个随机变量，当取遍 时，得到一族随机变量 。 例1.2 用 表示电话局在某一时刻 以前接收到的呼唤次数，对固定的 ， 为一个随机变量，当取遍时 ，得到一族随机变量 例1.3 电子网络中，电阻在时刻 的端电压 是一个随机变量，当 变化时，得到一族依赖于 的随机变量 基本概念 定义1.2 随机过程就是一族随机变量 其中 是参数它属于某个指标集 ， 称为是参数集． 一般， 代表时间。当 时也称随机过程为随机序列。对 可以这样看：随机变量是定义在空间 上的，所以是随 与 而变化的，于是可以记为 。当固定一次随机试验，即 取定时，就是一条样本路径它是的函数。它可能是连续的，也可能是有间断点和跳跃的,这是我们通常所观察到的过程。 基本概念 另一方面固定了时间 ， 就是一个随机变量，其取值随着随机试验的结果而变化。变化有一定的规律、叫做概率分布。随机过程 取的值称作是过程所处的状态。状态的全体称为状态空间．根据 及状态空间的不同我们可以对过程进行分类。依照状态空间可分为连续状态和离散状态；依参数集 ，当 为有限集或可列集则称之为离散参数过程否则称为是连续参数过程。当 是高维向量则 称作是随机场。 基本概念 例1.4 英国植物学家Brown注意到漂浮在液面上的微小粒子不断进行无规则的运动。这种运动叫做Brown运动，它是分子大量随机碰撞的结果。若记 为粒子在平面坐标上的位置，则它是平面上的Brown运动。在统计物理中对它有深入的研究。 例1.5 到达总机交换台的呼叫次数为Poison过程。每次呼叫是相互独立的，而间隔时间服从指数分布，交换台在同一时刻只能接通 个呼叫。人们常要了解在某一时刻的排队长度以及呼叫的平均等待时间，这是一种排队模型。 基本概念 例1.6 设 为信号流，它满足方程： 其中 为实参数， 代表误差。真正的信号 并不可能观察到。人们所能观察到的是 ， 为噪声。从观察值 出发，检测出 是通讯工程中的重要课题。这是过程预测与滤波问题。 1-1-2 有限维分布和数字特征 定义 为随机过程 的一维分布，期望 随机过程 的均值函数记作 。定义 为过程 的方差函数。随机变量 与 联合二维分布记作 。 称为是过程的协方差函数，记作 。于是有: 协方差函数显然有对称性，即对任何 有 当 时， 。容易证明协方差函数是非负定的，也就是说对任何 及任意实数 ，恒有： 推广：定义随机过程的有限维分布族全体 ，其中： 有限维分布具有： 1、对称性，它与变量 的排列次序无关，即对