第六章自相关性.pptVIP

安徽财贸学院信管系 第六章 自相关性 教学目的及要求 理解自相关性的含义和产生原因，认识自相关性产生的严重后果； 掌握D-W检验、偏相关系数检验、B-G检验等自相关性检验；掌握自相关性检验的EViews软件实现。 掌握广义差分法的基本原理和EViews软件实现； 了解广义最小二乘法的基本思想； 通过上机实践掌握自相关性的检验及解决方法，熟悉EViews软件的相关应用。 第一节 什么是自相关性一、自相关性的概念 二、自相关性产生的原因 第二节 自相关性的后果 第三节 自相关性的检验 （2）构造检验统计量： DW的概率分布很难确定，实际检验过程为（见下图）： 注意问题： 三、高阶自相关性检验 （2）布罗斯—戈弗雷（Breusch—Godfrey）检验 ③在大样本情况下，有 nR2～χ2(p) 给定α，若nR2大于临界值，拒绝H0。 第四节 自相关性的补救方法 利用OLS法估计A、b，进而得到： （2）科克伦——奥克特迭代估计法 （3）Durbin估计法 3．广义差分法的EViews软件实现 参考文献 1.张晓峒.计量经济学软件EViews使用指南.南开大学出版社，2004 2.庞皓.计量经济学.科学出版社，2005 3.J．M．伍德里奇．计量经济学导论．中国人民大学出版社，2003 4.古扎拉蒂.计量经济学基础（第四版）.林少宫译.中国人民大学出版社,2006 5.易丹辉．数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2002 6.高铁梅．计量经济分析方法与建模——EViews应用及实例，清华大学出版社，2006 一、自相关性及其产生的原因 二、自相关性产生的后果 三、自相关性的检验 四、自相关性的修正方法 课外练习 【教学目的及要求】 参考文献 1.概念 对于模型 yt=b0+b1x1t+b2x2t+…+bkxkt+εt 如果：Cov(εt,εt-i)＝E(εtεt-i)≠0 (i=1,2,…,s) 则称模型存在着自相关性(Autocorrelation)。 1.经济系统的惯性。 2.模型中遗漏了重要的解释变量（如滞后效应、蛛网现象）。 3.模型形式设定不当。 4.随机因素的影响。 5.数据处理造成的自相关。 三、自相关的表现形式 εt=ρ1εt-1+ρ2εt-2+…+ρpεt-p+νt 称之为p阶自回归形式，或模型存在p阶自相关。 记为AR(P). νt是满足回归模型基本假定的随机误差项。 ρ为自回归系数（数值上等于自相关系数，证明略） 一、最小二乘估计仍是无偏估计， 但不再是有效估计。 二、低估OLS估计的标准误差。 三、t检验失效。 四、模型的预测精度降低。 一、残差图检验 二、德宾-沃森（Durbin-Watson，DW）检验 适用条件：随机项一阶自相关性；解释变量与随机项不相关；不含有滞后的被解释变量，截距项不为零；样本容量较大。 基本原理和步骤： ?(1) 提出假设 H0: ρ=0一 DW统计量与ρ之间的关系： 因为对于大样本， 所以： 所以有: 此式为自相关系数ρ的估计 因为 -1≤ρ≤1，所以 0 ≤DW ≤4。 （3）检验自相关性： 若 DW=0 即存在完全正自相关性 DW=4 即存在负自相关性 DW=2 即不存在(一阶)自相关性 ①0≤DW≤dL时，拒绝H0，存在（正）自相关性。 ②4-dU≤DW≤4时，拒绝H0，存在（负）自相关性。 ③dU≤DW≤4-dU时，接受H0，不存在自相关性。 ④dLDWdU，或4-dUDW4-dL时，无法判定是否存在自相关性。 4-dL dL dU 4-dU 4 2 无自相关 负自 相关 正自 相关 无法 判定 无法 判定 （1）D-W检验只能判断是否存在一阶自相关性，不能判定是否存在高阶自相关。 （2）D-W检验有两个无法判定的区域。 （3）如果模型的解释变量中间含有滞后的被解释变量， 此时D-W检验失效。 对此类模型Durbin又提出了一个新的检验统计量，称为Durbin-h统计量： （1）偏相关系数检验 【命令方式】IDENT RESID 【菜单方式】在方程窗口中点击 View\Residual Test\Correlogram-Q-statistics 屏幕将直接输出et与et-1, et-2 … et-p （p是事先指定的滞后期长度）的相关系数和偏相关系数。 对于模型 yt=b0+b1x1t+b2x2t+…+bkxkt+εt 设自相关形式为： εt=ρ1εt-1+ρ2εt-