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影响GDP变化的因素分析 金融1班：李立鹏 李铭杰 问题的提出 摘要：随着改革开放的逐步深入和社会主义市场经济日益发展地区GDP反映的是一个地区的综合经济发展水平 GDP?的增长对于一个国家有着十分重要的意义，它衡量一国在过去的一年里所创造的劳动成果，而研究它的影响因素不仅可以很好的了解GDP的经济内涵，而且还有利于我们根据这些因素对GDP影响大小来制定工作的重点以更好的促进国民经济的发展。 三、 数据来源 本文所收集的数据来源于《中国统计年鉴2011》和国家统计局 （一） 计量经济模型的建立 +X1+X2+X3+ 以Y表示各省的GDP，X1，X2，X3分别表示基本建设财政支出、城市建成区面积和城市园林绿地面积，表示随机干扰项。 （二） 模型的估计与检验 1、最小二乘估计 建立 Eviews new workfile 启动Eviews,点击File/New/workfile建立workfile，在”Workfile structure type”中选择”Unstructured”,并在”Observations”中输入”31”.,点击OK. 在命令窗口输入：“data y x1 x2 x3”回车，出现“Group”窗口，复制输入数据，如下图所示： 模型的参数估计，用OLS方法估计得： 可见模型参数估计建立的回归方程为： Y=—3680.981 + 2.950740X1 + 8.056911X2 + 0.004731X3 t= (-2.153265) (2.843810) (4.532902) (0.267483) =0.943236 =0.936929 F=149.5521 D.W=1.785761 2、拟合度检验 由=0.943236 =0.936929 两个值都接近于1，说明模型的拟合优度,好。即3个解释变量的变化对GDP变化的解释程度很大，线性影响较强。 3、方程显著性检验 —— F检验 给定显著性水平α=0.05，在自由度为（3，31-3-1）即（3,27）下，由截图可知道，F统计量值为F=149.5521，查F分布表得F0.05（3,27）=2.96F，对应的P0.05,因此拒绝原假设，方程通过显著性检验，说明模型有意义。 4、变量显著性检验 —— T检验 给定显著性水平α=0.05，查t分布表得自由度为31-3-1=27，临界值（27）=2.052，X1和 X2对应的P值均小于0.05,可知X1 X2都通过了t检验，但X3对应的P值大于0.05,即X3没有通过t检验，表明模型中X3在95%的置信水平下T值不显著，修正系数不高。故我们对上述模型进行计量经济学的检验，并进行修正，看是否能使模型方程得到改进。 四、 模型的异方差性检验 用怀特检验法进行检验 点击OLS回归结果Equation窗口的View→Residual Tests→Heteroskedastcity Tests White,在弹出窗口的Test type中选定White,Ok,如图： 结果如下图： 由截图可见Obs*R-squared所相应的P值为0.05140.05, 所以接受怀特检验的原假设，认为原方程序列不存在异方差，因此不需要做出修正。 五、 模型的序列相关性 序列相关性的检验 D.W检验 对原始模型进行OLS回归，结果如下： 可见，D.W.=1.785761, 在0.05显著性水平下，n=31,k=3, 查D.W.表得dL=1.30，dU=1.57，根据模型的自相关状态：duD.W.4-du，又有4-dU=2.43,故1.57 D.W.2.43，故能确定模型不存在1阶序列相关性。 拉格朗日乘数检验（LM） 在OLS回归结果窗口，点击View→Residual Tests→Serial Correlation LM Test,在弹出窗口输入“1”,如图 按OK，结果如下图所示： 由图可见Obs*R-squared相应的P值为0.6286大于0.05，说明模型不存在1阶序列相关性。 再验证模型是否存在2阶序列相关性，如下： 由图可见Obs*R-squared相应的P值为0.7166大于0.05，说明模型不存在2阶序列相关性。 因此，说明该模型拟合效果较好，所有变量都通过了t检验，方程也通过了F检验，而且dU=1.57D.W.4-dU=2.43，表明模型无自相关，即不存在序列相关性。 六、随机解释变量检验： 逐一检验X1 X2 X3是否存在内生性。导入上一年基本建设财政支出的数据命名为 z 。 1．首先检