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中小银行实施新资本协议面临的挑战-中国金融风险经理网
宁波银行新资本协议项目实施情况介绍 * ㈢ 实施措施 ⑴ 成立实施机构。我行已按照新资本协议相关要求建立新资本协议组织架构,由新资本协议实施领导小组作为银行管理层面最高管理组织,下设新资本协议实施办公室,具体项目实施由项目指导小组负责。 新资本协议实施 领导小组 新巴办 内部 评级 项目 指导 小组 操作 风险 项目 指导 小组 市场 风险 项目 指导 小组 第二 支柱 项目 指导 小组 工作 小组 工作 小组 工作 小组 工作 小组 组长:项目牵头部门负责人 小组成员:各参与部门负责人 各项目的具体工作团队 协助各项目组的实施工作 RWA 项目 指导 小组 工作 小组 第三 支柱 项目 指导 小组 其他 项目 小组 …… 工作 小组 工作 小组 组长:董事长 副组长:行长、分管副行长 小组成员:新协议实施各部门负责人 新协议办公室承担日常办事机构职能,负责日常协调、推进和项目管理工作 宁波银行新资本协议项目实施情况介绍 * ㈢ 实施措施 ⑵ 规范实施要求。按照新协议实施要求,制定了《新资本协议实施工作管理办法》、《新资本协议实施文档管理办法》和《新资本协议实施达标工作管理办法》等相关制度办法。 ⑶ 建立项目群管理机制。明确了12个项目实施的牵头部门和参与部门,建立了项目监督、协调、汇报及评估机制,每两个月召开领导小组会议,协调项目资源,解决实施中遇到的问题。 ⑷ 全程把关重点项目实施。一是引入外部项目管理专家,分别指导各重点项目(如内部评级、数据治理和RWA系统)实施过程,控制项目实施风险,确保项目质量;二是与战略投资者新加坡华侨银行建立定期交流机制,充分利用其新资本协议实施的成功经验,定期邀请相关专家来我行指导。 新资本协议总体情况介绍 宁波银行新资本协议项目实施背景及情况介绍 中小银行实施新资本协议面临的挑战 中小银行实施新资本协议的建议 目录 * 实施新资本协议是一个系统性工程,新资本协议项目群顺利推进需要良好的协调管理机制,项目建设需要较大的财务投入、需要专业人才的支撑,内评模型的开发对数据以及IT系统有较高的要求,新协议项目成果落地实施对现有体系的重构也会遭遇来自各方面的压力。这些情况,都是银行在实施新协议过程普遍需要面对的,对中小银行而言挑战更大。 序号 挑战 建议 1 高层重视不足 明确实施目的,建立保障制度 2 缺乏协调管理机制 做好项目群管理 3 内评应用推广困难 业务部门全程参与开发设计 4 IT系统建设滞后、数据支持不足 IT系统建设与数据治理 5 专业人才储备不足 建立内部人才培养机制 6 财务支出较大 设立项目优先级、分期实施 中小银行实施新资本协议面临的挑战 * 挑战一:高层重视不足 新协议实施整体工作覆盖全行范围,涉及部门众多,周期长、复杂性高,是需要全行共同参与的工作,董事会、高管层的重视尤为重要。 若缺乏高层支持,仅仅依靠风险管理部的力量,会导致新协议实施资源调动不足、工作无法有效整体推进、整体项目进展受阻等情况。 中小银行实施新资本协议面临的挑战 * 挑战二:缺乏协调管理机制 新资本协议实施是一个庞大的系统工程,大部分新资本协议实施银行都规划了十多个子项目,分解到各相关职能部门分头推进落实。若管理协调机制不健全,会导致整个新协议实施中出现各子项目不能有效衔接、项目迟滞或产生质量问题。 例1:很多相关项目和职责在行内各相关部门分配时会遭遇推诿、扯皮等现象,需要新巴办做大量协调沟通工作,甚至有些工作长期得不到落实和推动(比如常见的战略风险或声誉风险管理职责)。 例2:某银行在刚起步规划时,设定了内部评级高级法的目标,在后期推进过程中通过逐步的诊断分析,才发现达不到高级法的基础要求,于是调整目标,退回到初级法。 中小银行实施新资本协议面临的挑战 * 挑战三:内评应用推广难 新资本协议的实施及有效运转有赖于各部门、各条线的广泛参与和配合,这需要制度和文化的充分支持。如果没有有效的监督机制和风险文化,缺乏完善的内部流程,新资本协议成果难以发挥应有的作用。 以内部评级体系为代表的新资本协议风险管理体系的重要标志是以定量化、客观化手段部分替代人工主观经验。这种定量化管理的理念要被银行内前、中台相关人员所接受,需要经历一个较长的过程,特别是在早期还可能会遭到普遍质疑和忽视, 例:部分业务经理不认真参加培训,随意地输入模型所需信息,不正确地使用和理解评级结果,最后还会把责任怪罪在模型上,从而对模型的结果心存疑虑,并据此否定定量模型带来的好处和效果,因而在前期的理念转变中通常会遭遇较大的阻力。 中小银行实施新资本协议面临的挑战 * 挑战四:IT系统建设滞后 新协议实施成果的落地需要大量IT系统的支持,如何有效确定IT系统需求,并合理安排IT系
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