大连银行信贷风险策略问题分析.docVIP

1 绪论 1.1 选题背景和研究意义 在商业银行的各种收入来源中，信贷业务向来占有最大比重；而在商业银行面临的各种风险源中，信贷风险是其最需要重视的部分。，。我国商业银行风险管理机制与国际先进商业银行相比较为落后形成自身的核心竞争力1.2 国内外研究现状 1.2.1 国外文献综述 对于西方而言，商业银行已经有300年历史，这一漫长的历史发展进程为银行的信贷风险管理提供了坚实的理论基础和制度安排。对信贷风险的研究也已由传统的经验型的信贷风险管理研究阶段转变为建立信用风险模型进行数量化分析研究阶段。如最初，亚当·斯密的资产风险管理理论，20世纪60年代的负债风险管理理论，70年代的资产负债风险管理理论到80年代资产负债表表外风险管理理论，以及金融工程学的产生、巴塞尔协议体系的形成，可以说，经过两个多世纪的发展，商业银行信贷风险管理理论已经发展成一个比较系统的科学体系，对于风险的含义也逐渐明确和清晰：风险是指损失产生的不确定性。它包含了损失与不确定两个非常重要的因素。正是由于人们难以确定何时、何地、何种程度的潜在损失,所以便构成了一种风险。其所致的结果有损失的一面亦有盈利的一面,损失带给人们的是恐惧和失败,盈利面带给人们的是希望和成功。 乔埃尔·贝西斯在其著作《商业银行风险管理》中对商业银行的风险管理体系、风险管理与绩效考核、风险管理与风险资本的关系进行了比较全面的研究（1995）安东 尼 ·桑德斯在其《信用风险量化—风险估值的新方法与其他范式》中对信用风险量化的方法进行了比较充分的研究（2001）美国底特律大学的Jim. W. Green教授中国银行在管理机制上与美国银行相比存在着巨大差距，必须有一个彻底转变，否则银行只是一个政府机器，很难做到和金融自动·亚历山大（2004）则从操作风险角度对操作风险的熟练框架、风险测量、统计模型、管理框架和风险资本以及风险管理流程设计等方面进行了深入的研究。 1.2.2 国内研究成果 侧重于操作风险角度国内学者对此也做了大量研究。徐杰，2004年在《商业银行》发表了《当前商业银行信贷风险因素分析》，我国当前银行信贷在总体发展趋势大致合理的情况下，也存在着各种各样的潜在风险，主要表现在结构性风险，贷款对象过于集中，且侧重于中长期贷款。 王思，2010年2月在《商场现代化》的《我国商业银行信贷风险内部控制有效性的研究》中说，虽然我国商业银行2005年后纷纷在内控制度进行改革，取得了一定的成绩，但依然存在较大的缺陷，主要原因是尚未建立健全或者实施有效的信贷责任追究制度，信贷风险内部控制缺乏独立性。 赵庆森，在《商业银行信贷风险与行业分析》中以各国商业银行如何管理信用风险为出发点，论述了行业分析在银行信用风险管理中的地位为银行规避信用风险提供了理论和实证依据；致力于应用量化的和组合的研究方法来度量商业银行的个体信贷风险和组合信贷风险，利用建立在组合分析法基础上的各种模型来度量借款企业在一定期限内的预期违约概率、企业贷款的违约赔付率及其标准差和银行贷款之间的损失相关等参数，进而计算银行个体贷款和贷款组合的预期损失和非预期损失，达到度量银行组合信贷风险的目的，以《巴塞尔新资本协议》为导向，以确定我国商业银行信贷风险控制的量化标准为基础，建立全过程控制我国商业银行信贷风险的理论体系和可操作的方案在全面分析商业银行信贷经营面临的各种法律风险的基础上，结合我国的法律法规及银行业的规章制度，对防范、控制和处置信贷法律风险提出切实可行的解决方案，同时对信贷经营管理者如何规避操作风险给予了特别提示1.2.3 文献综述评价 总之，纵观国内外，商业银行的信贷风险管理经过多年的检讨改进，已基本形成了一套较为科学规范的信贷管理体制，对贷款原则、贷款程序、贷款审批、贷款风险分析、风险控制体系等有了较为规范和严格的要求，在一定程度上控制了信贷风险。特别是国外关于风险控制的研究起步较早，其信用评分系统以及风险控制手段已经非常成熟，值得我国结合自身情况进行借鉴学习。 1.3 论文结构和研究方法 1.3.1 论文结构 本论文共分有五个部分。第一部分为绪论，着重介绍了本文的选题背景和研究意义，国内商业银行的现状，并对国内外相关的研究文献进行了综述。第二部分着重介绍了信贷风险的概念，国内地方性城市商业银行的概念以及地方性商业银行与国有四大商业银行的区别。第三部分是关于大连银行信贷风险的现状问题分析。包括全面问题分析，内在问题原因分析以及外在问题原因分析。第四部分着重于大连银行信贷风险控制水平提升的对策分析，从流动性风险控制，建立健全信贷风险内控及预警机制，解决信贷集中问题，强化员工信贷风险意识，通过市场化手段提高银行资本充足率几个方面给出相应的提升对策。第五部分即是结论部分。 1.3.2 研究方法 本文从大连银行所处的国内外银行金融市