商业银行现)金资产业务经营与管理.pptVIP

二、资金头寸的预测银行流动性需要量的预测 对银行资金头寸的预测事实上就是对银行流动性需要量的预测。 准确预测流动性需求是银行进行现金资产管理的首要任务 商业银行对头寸的预测主要是预测存贷款的变化趋势 流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态 ◆超额准备金的管理 （二）超额准备金的管理 1．存款波动（对公存款、储蓄存款的变化） 2．贷款的发放与收回（贷款发放对超额准备金的需要量的计算） 3．其他因素 （三）我国中央银行的存款准备金制度 存放中央银行准备金需要量的计算（P86） ◆存放同业存款的管理 （一）同业存款的目的 支付代理行代办业务的手续费（即代理本行业务的成本） （二）影响同业存款需要量的因素 1．使用代理行的服务数量和项目（较多、多） 2．代理行的收费标准（高、大） 四、现金资产管理的作用 1、满足法定存款准备金的要求 2、保持清偿力 3、保持流动性 4、同业清算和支付 第三节 资金头寸的构成、预测及调度 一、资金头寸的构成 银行资金头寸是指商业银行能够运用的资金。包括： 基础头寸（是银行最具流动性的资产） 基础头寸=库存现金+在中央银行的超额准备金 可用头寸 可用头寸=现金资产 - 法定准备金=基础头寸+同业存款 包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。 可贷头寸=全部可用头寸-规定限额的支付准备金（它是形成银行盈利性资产的基础） 可贷头寸是指