2016年第2季度资产管理报告.docxVIP

中金量化经典配臵 1 号集合资产管理计划2016 年第 2 季度资产管理报告2016 年 6 月 30 日集合计划管理人：中国国际金融股份有限公司集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期： 2016 年 7 月 21 日1§1 重要提示本报告由中金量化经典配臵 1 号集合资产管理计划（“本集合计划”）管理人中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制。本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告。本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。本报告内容由管理人负责解释。2§2 集合计划产品概况集合计划全称： 中金量化经典配臵 1 号集合资产管理计划交易代码： 920065集合计划运作方式： 开放式集合计划成立日： 2016 年 2 月 18 日报告期末集合计划份额： 33,619,080.78 份集合计划存续期： 本集合计划不设固定存续期限在严格控制风险的基础上，运用股指期货等多种投资工投资目标： 具和投资品种，并根据市场情况及时进行仓位调整，追求长期稳定的优良回报。本集合计划采用多因子选股策略、投资组合构建策略、投资策略：风险对冲策略等策略，通过选股模型得到 Alpha 投资组合，然后通过股指期货或其他方式对冲掉 Alpha 投 资组合的市场风险从而获得相对稳定的绝对受益业绩比较基准： 无本集合计划属中等风险产品,适合具有中等风险承受能风险收益特征： 力的投资者。集合计划管理人： 中国国际金融股份有限公司集合计划托管人： 中国建设银行股份有限公司3§3 主要财务指标和集合计划净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日）1. 本期已实现收益 2,285,351.122. 本期利润 737,568.993. 加权平均集合计划份额本期利润 0.02584. 期末集合计划资产净值 37,176,244.545. 期末集合计划份额净值 1.106注：①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。3.2 集合计划净值表现3.2.1 本报告期集合计划份额净值增长率阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②过去 3 个月 1.19% 1.48%3.2.2 自集合计划成立以来集合计划累计净值增长率变动中金量化经典配臵 1 号集合资产管理计划累计份额净值增长率历史走势图（2016 年 2 月 18 日至 2016 年 6 月 30 日）4§4 管理人报告4.1 集合计划投资主办人简介任本集合计划姓名职务投资主办人期限 证券从任职 离任 业年限说明日期 日期本集合计划投资主办人朱宝臣，投 主要负责各量化产品的开发和投资朱宝臣资经2016-2-18 -- 10 年管理。朱先生是清华大学计算数学硕理士，2008年 10月加入中金公司。曾在中信证券风险管理部工作。4.2 管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明4.2.1 集合计划合规运作说明报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、其他相关法律法规以及本集合计划说明书和合同的规定，本着诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产。5报告期内，本集合计划合法合规运作，投资管理符合相关法律法规、本集合计划说明书和合同的规定，不存在违法违规、未履行合同承诺或损害本集合计划份额持有人利益的情形。4.2.2 集合计划风险管理报告报告期内，中金公司资产管理部风险管理委员会负责独立开展本集合计划投资运作的风险管理，定期向公司管理层提供合规与风险管理报告。报告期内，本集合计划管理人坚持规范运作、防范风险、保护投资者利益，严格执行中金公司内部控制与风险管理制度，致力于加强业务合规性的定期监控与检查，落实各项法律法规和管理制度，以使本集合计划合同得到严格履行。报告期内，本集合计划管理人严格遵守有关法律法规和本集合计划投资指引的各项规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作本集合计划资产，在严格控制风险的基础上，为集合计划份额持有人获取长期稳健收益，未出现风险事故或其他损害集合计划