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第1章 风险管理导论 第1章 风险管理导论 1.1 风险及其本质 1.1.1 风险的概念 风险是指在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度。 风险的大小由损失（X）的期望值（EX）和均方差或标准差（DX）决定的。 根据定义，风险的大小本质上决定于不幸事件发生的概率（损失概率）及其发生后果的严重性（损失程度）。由下页图表示。 1.1.2 风险因素、风险事故和损失 风险因素（Hazard）是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。 风险因素分为实质风险因素（Physical Hazard）、道德风险因素（Moral Hazard）、心理风险因素（Morale Hazard）。 风险事故（Peril）是指引起损失的直接或外在的原因，它是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介，也就是说风险是通过风险事故的发生来导致损失的。 损失（Loss）是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。 损失分为（直接损失、间接损失）或（实质损失、费用损失、收入损失、责任损失）。 风险因素、风险事故、损失三者之间的关系：风险因素引起风险事故，风险事故导致风险损失。 1.1.3 风险的特征 客观性 （自然现象，社会现象） 偶然性 （发生与否不确定，何时发生不确定，怎样发生、损失多大不确定） 可变性 （科技进步，经济体制与结构的转变，政治与社会结构的改变） 1.2 风险的分类 1.2.1 静态风险与动态风险 静态风险（Static Risk）是指由于自然力的不规则作用，或者由于人们的错误或失当行为而招致的风险。是在社会经济正常情况下存在的一种风险。 动态风险（Dynamic Risk）是指以社会经济的变动为直接原因的风险，通常由人们欲望的变化、生产方式和生产技术以及产业组织的变化等所引起。 1.2.2 纯粹风险与投机风险 纯粹风险（Pure Risk）是指那些只有损失机会而无获利可能的风险。 投机风险（Speculative Risk）是指那些既有损失可能也有获利机会的风险。 1.2.3 财产风险、人身风险与责任风险 财产风险（Property Risk）是指财产发生毁损、灭失和贬值的风险。 人身风险（Personal Risk）是指由于人的死亡、残废、疾病、衰老及丧失或降低劳动能力等所造成的风险。 责任风险（Liability Risk）是指由于社会个体（经济单位）的侵权行为造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律负有经济赔偿责任，以及无法履行合同致使对方受损而应负的合同责任，所形成的风险。 1.2.4 自然风险、社会风险、经济风险与政治风险 自然风险（Physical Risk）是指由于自然现象、物理现象和其他实质风险因素所形成的风险。 社会风险（Social Risk）是指由于个人行为的反常或不可预料的团体行动而形成的风险。 经济风险（Economic Risk）是指生产经营过程中，由于相关因素的变动或估计错误导致产量减少或价格涨跌的风险。 政治风险（Political Risk）是指起源于种族、宗教、国家之间的冲突、叛乱、战争所引起的风险。 1.2.5 其他分类 个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险 个体风险、总体风险 基本风险、特定风险 可管理风险、不可管理风险 1.3 风险管理及其作用 1.3.1 风险管理的概念 风险管理（Risk Management）是经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大安全保障的一种管理行为。 1.3.2 风险管理的必要性 进行风险管理的理由：人类安全的需要和风险的代价。 风险管理的必要性还来自于风险的经济成本即风险的代价。 风险的代价包括风险事故的代价，风险因素的代价和处理风险的费用。 1.3.3 风险管理的作用 对企业的贡献 对家庭的贡献 对社会的贡献 1.4 风险管理的基本内容 风险识别（Risk Identification）是指风险管理人员通过对大量来源可靠的信息资料进行系统了解和分析，认清经济单位存在的各种风险因素，进而确定经济单位所面临的风险及其性质，并把握其发展趋势。 识别风险可通过感性认识和历史经验来判断，还可通过对各种客观的经营管理资料和风险事故进行分析、归纳和整理，以及必要时的专家访问，从而 发现各种风险及其损失情况，寻找其规律。 风险衡量（Risk Measurement）是对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度。 风险衡量以损失概率和损失程度（或强度，Severity）为主要测算指标，并据此确定风险的大小