资本管理部门工作计划和总结.docVIP

工作总结：由于我行2015年营业较短，未出现资本管理问题。 为持续深化轻型银行战略，促进我行效益、质量、规模动态均衡 发展，根据国际金融监管改革趋势和中国银行业资本监管政策标准,考虑内外部经营环境变化，特制订此工作计划。 一、资本规划的考虑因素 1.中国经济发展进入新常态 未来几年，世界经济仍将呈现不稳定与不平衡特征，中国面临的外部环境依旧复杂，结构性矛盾和周期性困境交错重叠，“三期叠加”效应持续深化。中国经济发展已进入新常态，定向宽松仍将是未来几年宏观调控政策的主基调，经济增速下降是基本特征，经济增长正向形态更高级、结构更合理的阶段演化。政府正通过改革攻坚和创新驱动培育新的增长点，并已采取了一系列措施来引领新常态，多项经济刺激政策和改革战略给银行业发展带来机遇。 2.国内金融生态体系加速重构 近年来，国内金融生态发生了天翻地覆的变化。金融脱媒化和多元化蜕变加快，直接融资地位显著提升。利率市场化步入快车道，流动性冲击频繁，汇率波动跌宕起伏，资本市场逐步放开，人民币国际化深入推进，同业创新业务层出不穷，资产负债管理难度加大。各类金融机构之间竞争激烈且合作密切，大资管交易平台和全球化经营布局特征明显，互联网金融对传统商业银行经营模式形成变革驱动。国内金融生态日新月异，商业银行的市场空间迅速放大，经营边界逐步宽，促使商业银行不断革新自我、超越自我，转变经营模式，创新业务产品，又反过来推动整个金融体系和金融生态的持续衍变。 3.国际金融监管改革持续影响 巴塞尔委员会推动的资本监管改革从未停止。在严格分子标准后，近年来主要围绕分母展开，目的是增强风险加权资产计算的结果审慎性和风险敏感性，解决内部模型计量缺陷，为内部模型法设置永久底线，并强化第三支柱信息披露和市场约束。至 2014 年底，巴塞尔委员会已就信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、资产证券化、交易对手信用风险、资本底线、信息披露等资本监管指引发布征求意见稿。相比当前国内实施的监管标准，本次国际资本监管改革修订范围广，计量规则更趋严格，资本计提标准大幅提高。修订后新的监管标准，将对国内商业银行的经营模式、业务结构、风险管理、内控治理等产生深远影响。 资本规划目标 资本规划目标的设定原则为：以最低资本监管要求为出发点，结合我行实际情况，预留资本缓冲空间，设定最优资本目标。基于上述理由，在设定资本充足率目标时，主要考虑如下几个方面的因素。 最低监管要求。 根据《商业银行资本管理办法（试行）》（银监会 2012 年 1 号令，以下简称“《资本办法》”），正常情况下，非系统重要性银行核心一级资本、一级资本和总资本的最低监管要求分别7.5%、8.5%和10.5%，系统重要性银行则要分别高出 1 个百分点。在监管未明确系统重要性银行附加资本要求之前，本公司仍需至少满足非系统重要性银行的监管达标要求，即过渡期内每年的核心一级资本充足率、一级资本充足率及总资本充足率都分别不得低于 7.5%、8.5和 10.5%。 资本缓冲区间。 合理的资本缓冲是稳健经营的必要保障。综合考虑当前监管实际及经营环境，规划期内必须为如下几项因素预留缓冲空间。一是国内系统重要性银行附加资本要求。截至当前，尽管银监会尚未明确国内系统重要性银行名单，但国内大中型商业银行都有必要为此提前预留资本缓冲。二是内部资本充足评估程序资本加点要求。银监会将根据对商业银行内部资本充足评估程序和报告的评估，综合决定二支柱资本加点，虽加点的标准还存在不确定性和个体差异性，难以准确预计，但也有必要为此提前预留资本缓冲。三是未来宏观经济的不确定性和压力测试情况。宏观经济持续下行,银行业外部经营环境存在较大的不确定性，需要通过压力测试，评估银行在宏观经济负面冲击下的风险与资本充足状况，从而设定并预留资本缓冲。 综合上述要求，本行资本充足率目标为：核心一级资本充足率、一级资本充足率及总资本充足率分别达到 9%、10%和 12%以上。规划期内，若出现宏观经济持续下行、监管明确二支柱及国内系统重要性银行附加资本要求等情况，预留 1.5 个百分点缓冲可保持我行资本充足率相对稳健，并满足监管最低要求。 三、资本补充规划 我行一直坚持内生积累为主、外源补充为辅的原则，多渠道、多方式筹措资本来源，努力保持资本水平充足。未来几年，本行将继续增强资本实力、优化资本结构，推动内生平衡增长。 内生性补充 增强盈利回报能力。 利润创造能力是内生资本积累的关键因素。规划期内，本行将坚持轻型银行和服务升级的战略部署，打造差异化竞争优势，构建以零售金融为主体，公司金融、同业金融为支撑的“一体两翼”业务体系，进一步优化资产结构和客户结构，提高风险定价能力，保持非息收入占比持续提升，合理控制财务成本，提高费用效能，确保内生性资本的可持续补充。 充分计提