建构序列式克利金模式求解全域随机最佳化问题.PDF

建構序列式克利金模式求解全域隨機最佳化問題 研究生：盧彥含 指導教授：張國浩 博士 國 立清華大學 工業工程與工程管理研究所 摘要 隨機最佳化問題存在於許多領域上，舉凡財金、醫療、電子、製藥產業 等，所謂的隨機問題為目標式內含著不確定性 ，由於不確定性的存在使得在搜 尋全域性最佳解的過程中十分地困難，因此本研究目的為發展新的演算法以解 決隨機最佳化問題。發展之演算法為使用全域性的搜索方式找出最佳解， 其架 構為建構序列性的克利金反應曲面 以預測目標值，並結合了核密度估計的方式 以建構最佳解所在位置之機率密度函數讓我們可以有效地搜尋到最佳解。數值 實驗以及個案實證結果均顯示此方法能夠有效地解決隨機最佳化的問題。 關鍵字 ：隨機最佳化、全域最佳化、克利金模型 、核密度估計 I