基于成本约束的智能节点洗钱效用与路径分析.pdfVIP

ISSN 1000-0054 清华大学学报(自然科学版) 2006 年第 46 卷第 Sl 期 46/48 CN 11-2223/N J Tsin也hua Univ (Sci . Tech) , 2006 , Vo1. 46 , No. S1 1165-1171 基于成本约束的智能节点洗钱效用与路径分析 薛耀文 1 ， 2 ，张朋拉 2 ， 范静 2 (1.太原科技大学经济与管理学院，太原 030024; 2. 上海交通大学管理学院，上海 200052) 摘 离 z 在分析了洗钱过程的 3 个阶段之后，认为传统网络理论已经不适合予解决复杂金融网络中洗钱路径问题。 依据行为金融学理论和复杂网络理论，提出了在复杂金融网络中基于成本约束的效用最大化条件下智能节点洗钱 路径的两种计算方法，分别考虑了洗钱交易次数和交易次数的可能性。通过仿真实验得出了 3 条结论 z 在交易费 用较高的条件下，洗钱者以较少次数结束转账过程;在交易费用递减的条件下，洗钱者会在效用最大化或交易费用 极限的情况下终止交易 p 在交纳第一次的交易费用之后，即使后续交易费用为 0 ，洗钱者还会在效用极大化的原则 下进行交易，而不会无限制进行交易。 关键词:洗钱 z 网络;效用 s 路径 中阻分类号: F 830.49; E 911 文献标识码 :A 文章编号: 1000-0054(2006) 剖 -1165-07 Analysis of money laundering utility and path of agent nodes based on cost constraints 1 Z 2 2 XUE Yaowen ? , ZHANG Pengzhu , FAN Jing (1. School of Management , Taiyuan University of Science and Technology , Taiyuan 030024, China; 2. Scbool of Management. 阳angbai Jiaotong University. Shanghai 200052, China) Abstract , Traditional network theories , such as shortest distance. the minimum cost. minimum fee and maximum flow. are regarded as outdated for researching on money laundering behavior in financial network after analyzing three stages of money laundering. Two methods of computing money laundering path were developed based on behavior finance and complex network theories w