平稳随机过程历经性及谱密度.pptVIP

4 平稳随机过程 内容提要 平稳过程的概念与性质 平稳过程的各态历经性 4.1 平稳过程的概念与性质 N 阶平稳过程 宽平稳过程 常用平稳性之间的关系 例1——白噪声 设 { Xn , n = 0, ?1, ?2, ? } 是实的互不相关随机变量序列，且 E[Xn] = 0，D[Xn] = ?2 ，试讨论随机序列的平稳性 。 例2 设有状态连续、时间离散的随机过程 X (t) = sin(2??t)，其中 ?为（0, 1）上均匀分布的随机变量，t 只取整数值 1, 2, ? ，试讨论随机过程X (t)的平稳性。 平稳过程相关函数的性质 [定理] 设 {X (t), t ?T }是平稳过程，则其相关函数 RX(?) 具有下列性质： 4.2 平稳过程的各态历经性 大数定理（回顾） 时间均值和时间相关函数 各态历经性 均值各态历经的充要条件 相关函数各态历经的充要条件 0?t?时的各态历经性（1） 0?t?时的各态历经性（2） 例3 设有随机相位过程 X (t) = acos(?t+?)，a, ?为常数， ?为(0, 2?)上服从均匀分布的随机变量，试问 X (t) 是否为各态历经过程。 各态历经性的重要意义 4.3 平稳过程的功率谱密度 平稳过程的谱分析 功率谱密度 [例4] 设有随机过程 X (t) = a cos(?0t + ?)， 其中 a, ?0 为常数， 在下列情况下，求 X (t) 的平均功率(1) ? 是在( 0, 2? ) 上服从均匀分布的随机变量；(2) ? 是在( 0, ?/2 ) 上服从均匀分布的随机变量。 功率谱密度的性质 谱密度的性质 单边功率谱 例5 常见的平稳过程的 相关函数及相应的谱密度 参见表7.1（P120） 窄带过程 白噪声过程 4.4 联合平稳过程 联合平稳过程的定义 互相关函数的性质 联合平稳过程 X (t) 和 Y (t) 的互相关函数具有性质： 联合平稳过程的互谱密度 互谱密度的性质 联合平稳过程的谱密度 若 X (t) 和 Y (t)相互正交，则 [例6] 如图所示X (t) 是平稳过程，分析过程Y (t)的平稳性。 [定义] 设 {X (t), t ?T } 和 {Y (t), t ?T } 是两个平稳过程，若它们的互相关函数 及 仅与? 有关，而与 t 无关，则称 X (t) 和 Y (t) 是联合平稳随机过程。 它们的和 W(t) = X(t) + Y(t) 也是平稳过程。 (1) (2) 对于实平稳过程， [定义] 设 X (t) 和 Y (t) 是两个平稳过程，且它们是联合平稳（平稳相关）的，若它们的互相关函数 RXY(?) 满足 ，则称是 X (t) 和 Y (t)的互功率谱密度，简称互谱密度。 (1) (3) (4) 若 X (t) 和 Y (t) 相互正交，则 (2) Re[sXY(?)] 和 Re[sYX(?)] 是 ? 的偶函数，而Im[sXY(?)] 和 Im[sYX(?)] 是?的奇函数； 设 X (t) 和 Y (t) 是两个平稳过程，且它们是平稳相关的， W (t) = X (t) + Y (t) ，则 [解] 故 Y (t) 是平稳过程。 ? X (t) Y (t) 延迟T * [定义] 设{X (t), t ?T }是随机过程，若对任意常数? 和正整数n，t1 , t2 , … , tn ?T ，t1+? , t2+? , … , tn+? ?T ，( X (t1), X(t2), … , X (tn) )与( X (t1+? ), X(t2+? ), … , X (tn+? ) )有相同的联合分布函数，则称{X (t), t ?T } 为严平稳过程，也称狭义平稳过程。 严平稳过程 [定义] 设{X (t), t ?T }是随机过程，若对于正整数 N 和任意常数? ，t1 , t2 , … , tN ?T ，t1+? , t2+? , … , tN+? ?T ，( X(t1), X(t2), … , X(tN) )与( X(t1+? ), X(t2+? ), … , X(tN+? ) )有相同的N维联合分布函数，则称{X (t), t ?T } 具有N 阶平稳性。 [定义] 设{X (t), t ?T }是随机过程，如果(1) {X (t), t ?T }是二阶矩过程；(2) 对任意 t ?T ，mX(t) = E{X(t)} = 常数；（均值平稳） (3) 对任意s , t ?T ，RX (s, t) = E[X(s)X(t)] = RX (t?s) ；