从信贷资源配置行业评价模型透视行业评价方法.pdfVIP

2006年第1期 1987年创刊 总第230期 CUF探 讨 从信贷资源配置行业评价模型 透视行业评价方法 □ 陈新跃 黄绍辉 信贷资源配置是商业银行经营管理 讲，如同土地、劳力和资本一样，是构 地区相当多，各个企业的收益风险特征 的核心内容之一，客观、准确地对各个行 成现代商业银行的一种生产力要素， 又各不相同。通过信贷资源配置管理，可 业进行评价是信贷资源配置的基础。目 一个银行主体管理水平的优劣，在很 以构建收益尽可能高而风险尽可能小的 前商业银行信贷管理基本上是面向单一 大程度上决定着它的劳动生产率和盈 信贷配置组合，从而使商业银行的收益 客户的信用评级法，缺乏对行业的有效 利能力，较高的管理水平有助于增加 趋于最大化。 评价，不利于商业银行信贷总量的控制 商业银行的经济利益和社会效益。事 （三）可以促进信贷管理技术与方法 和结构的调整。本文以行业信贷吸引力 实上，信贷资源管理所从事的资本融 的改进 和行业信贷风险评价为主线，探讨有效 通，其目的在于获取潜在收益，由于受 在商业银行信贷资源管理过程中， 结合信贷资源配置综合评价矩阵，建立 微观、宏观因素以及其他因素的影响， 通过测定信贷资源配置绩效，可以反映 适用于我国商业银行信贷资源配置的行 利息经常波动，金融市场起伏不定，从 出管理技术与方法是优异还是差劣。 业评价方法。 而导致信贷管理的收益具有不确定性， 二、信贷资源行业配置原则 即信贷风险。商业银行要在充满风险 一、信贷资源管理的意义和作用 的市场把握机遇，尽可能避免风险损 （一）目标上的风险控制原则 信贷资源管理就是商业银行将所拥 失和争取风险收益，就有必要加强信 我国商业银行长期以来由于历史等 有的资金资源以有效的方式进行计划、 贷资源管理。并以此提升商业银行的 原因，资产不良率远远高于国际先进银 组织、领导和控制，实现预定目标的行 信贷管理水平和效益。 行业的水平。在我国加入WTO以后，金 为过程。一方面体现为商业银行上级对 （一）避免信贷的盲目性和投机性 融业进一步融入到全球开放经济系统之 下级资金的控制和调节；另一方面体现 在信贷资源管理过程中，信贷决策 中，较高的不良率水平使我国商业银行 为商业银行对资金的经营与运筹，是商 是建立在全面、深入的信贷分析基础之 在金融全球化环境中的风险进一步加大。 业银行通过对自身经营活动内容所采取 上，要遵循信贷方针和信贷原则而作出。 因此，我国商业银行的信贷资源配置应 的行为。信贷资源管理的实质是按照信 只有信贷管理部门对所建立的信贷配置 该首先以降低风险为调控原则。 贷方针和政策，在信贷分析的基础上， 的收益风险结构有充分的认识，才能避 （二）方法上定量研究与定性研究相 形成有效的信贷组合，这是一项复杂的 免信贷的盲目性和投机性。 结合原则 系统工程。 （二）银行收益尽可能最大化 信贷资源的配置作为一项复杂的系 信贷资源管理，从经济学意义上 在金融市场上，可供放贷的行业和 统工程，不仅涉及到信贷风险的评价，更