华东理工-钱丽霞-商业银行-各章要点.ppt

商业银行各章要点 考试题型 单选题（共20分，每题2分） 判断题（共10分，每题1分） 案例分析题（共30分，每题10分） 计算分析题（共40分，每题20分） 第一章商业银行导论： 第2节 商业银行的性质和作用 第3节 商业银行的组织结构 第二章商业银行的资本管理 第1节 银行资本的性质与作用 第2节 资本的构成 第3节 资本充足与银行稳健 第三章商业银行的负债管理 第1节 存款的种类和构成 第3节 非存款性的资金来源 第四章商业银行现金资产管理 第1节 商业银行现金资产管理目的和原则 第2节 存款准备金的管理 第4节 银行流动性需求的预测 第五章贷款政策与管理 第2节 贷款政策与程序 第4节 贷款的质量评价 第5节 问题贷款的发现和处理 第六章企业贷款 第3节 借款企业的信用分析 第七章个人贷款 第3节 个人信贷定价 第八章 个人住房、综合消费及经营贷款 第1节 个人住房贷款 第九章商业银行的证券投资管理 第1节 商业银行证券投资概述 第2节 商业银行证券投资的收益与风险 第3节 商业银行证券投资的一般策略 第十章商业银行资产负债管理 第1节 商业银行资产负债管理理论发展 第3节 利率敏感性缺口管理 第4节 持续期缺口的衡量与管理 第5节 应用金融衍生工具管理利率风险 第十一章商业银行中间业务与管理 第1节 中间业务概述 第2节 无风险/低风险类中间业务 第3节 不含期权期货性质风险类中间业务 第4节 含期权期货性质风险类中间业务 第12章 国际银行业 第3节 国际结算业务 第13章 电子银行业务及其发展 第3节 电子银行业务风险管理 第14章 商业银行的业绩评价 第4节 银行财务分析的几种主要方法 第5节 银行的盈利能力分析 一家储蓄贷款机构的资产一半是长期住房抵押贷款。这家机构提出和一家银行做1亿美元利息支付的互换交易。后者能够以LIBOR（8.05%）借到短期资金，以8.95%借到长期资金，而这家储蓄贷款机构必须为短期负债支付LIBOR+1.5%，为长期负债支付10.75%。说明双方如何达成一笔互换交易，使得两者收益大致相等。 利率互换 解：C银行和D银行的利差见下表所示： 　 短期资金 长期资金 储蓄贷款机构 LIBOR+1.5% 10.75% 银行 LIBOR 8.95% 利差 1.5% 1.8% 所以储蓄贷款机构和银行在短期资金和长期资金的相对利差=1.8%-1.5%=0.3%，即储蓄机构和银行通过互换获得额外收益=0.3%。因此，储蓄机构借短期资金，银行借长期资金。然后它们利率互换。 储蓄机构与银行按1：1比例分配互换带来的额外收益，所以储蓄机构通过互换获得的收益为1/2*0.3%= 0.15%，银行通过互换获得的收益为1/2*0.3%=0.15%。 短期资金利率x 长期资金利率y 长期资金利率8.95% 短期资金利率LIBOR+1.5% 储蓄机构 银行 金融市场 我们将储蓄机构和银行的利率互换用下图表示，互换的短期资金利率假设为x，互换的长期资金利率假设为y。图示中箭头指向表示利息的流向： 我们来分析储蓄机构，则： -(Libor+1.5%)+x-y= -(10.75%-0.15%)………………(1) 我们来分析银行，则： - 8.95%-x+y=-(Libor-0.15%)…………………………(2) 解(1)式和(2)式， x-y=Libor-9.1%…………………………………………(3) 只要互换利率满足(3)式，互换都可行。通常选择x=Libor, y=9.1%。 信用证 1、定义：信用证是一种由银行依照客户的要求和指示开立的，承诺在一定期限内凭规定的单据付款的银行保证书面文件。 2、当事人： (1)开证申请人，向银行申请开立信用证的人，即进口商。 (2)开证行，接受开证申请人的委托开立信用证的银行，它承担保证付款的责任。 (3)通知行，是指受开证行的委托，将信用证转交出口人的银行，它只证明信用证的真实性，不承担其他义务。 (4)受益人，是指信用证上指定的有权使用该证的人，即出口商。 (5)议付行，是指愿意买入受益人交来跟单汇票的银行。 (6)付款行，信用证上指定付款的