我国产业结构变动及经济增长关系实证探究.doc

我国产业结构变动及经济增长关系实证探究 　　摘 要：经济增长不仅是经济总量的不断扩大，也是产业结构不断升级的发展过程。经济增长能促进产业结构的调整和升级，产业机构的优化调整又能促进经济增长。为了分析我国产业结构与经济增长的关系，本文在VAR 模型估计的基础上，运用协整检验、格兰杰因果关系检验、方差分解等动态经济计量分析方法，对我国 1978―2014 年的产业结构变动和经济增长之间的动态关系进行实证研究。研究结果表明：我国产业结构变动和实际经济增长之间存在双向 Granger 因果关系 关键词：产业结构变动；经济增长；VAR；模型；协整检验；格兰杰检验 一、引言 经济增长一直是经济研究的重要主题。在现实经济中，尤其是在二战后，亚洲四小龙等新兴工业国家的经济飞速发展，以及中国、印度等众多发展中国家的经济增长都表明：从中长期的经济发展过程来看，各个经济部门在整体经济中所占的组成部分在发生着持续变化并且与经济增长事实密切相关。经济学家们将问题集中于：什么是经济系统中的产业结构演化过程的动力学机制，以及产业结构的变化对于经济增长有着怎样的影响。“十三五”时期，是我国产业结构调整升级和经济发展方式转变的关键时期，因此研究改革开放以来我国产业结构变动和经济增长的关系意义非凡 众多实证研究表明，产业结构变动与经济增长之间的因果关系并没有十分明确的方向，在不同的国家或地区、不同的发展阶段可能表现出不同的特征。发达国家经济持续稳定增长的实践表明：在知识经济时代，一国要保持经济处于长期稳定增长，关键在于该国产业结构演进的战略框架及效果。这对于中国这样一个面临着经济体制转轨和经济增长方式转变的发展中国家来说，具有重大的借鉴意义。本文通过建立向量自回归模型，运用协整检验、格兰杰因果检验以及方差分解等方法对我国产业结构变动与经济增长的动态关系进行实证分析，对我国的产业结构与经济增长关系进行进一步清晰的把握 二、研究方法与指标数据说明 （一）研究方法 本文将采用向量自回归模型 （VAR） 来分析我国产业结构与经济增长的双向作用机制。应用向量自回归模型方法进行估计和检验，相关变量必须具备平稳的特性，否则容易产生伪回归，但在实践中经济数据大多是非平稳的时间序列。为此，本文首先对选取的变量进行单位根检验以确定各变量时间序列的平稳性；若原序列不平稳且为同阶单整，再对变量之间的协整关系进行检验；如果协整关系存在，则检验变量之间是否存在 Granger 因果关系，同时运用方差分解，定量研究产业结构与经济增长的关系 （二）指标的选取 表示产业结构变化的变量通常有第一、二、三产业的产值结构、劳动就业结构、资产结构和技术结构等。为全面反映产业结构与经济增长的关系，本文拟采用产值结构和就业结构两个指标作为产业结构的代表变量，分别以 W 和 E 代表。在计算 W 和 E 具体指标值时均以第三产业的比重结构为例，以体现就业结构和产业结构的高级化率，同时本文用人均 GDP（Y） 反映经济增长情况 （三）?稻菟得? 本文样本数据来源于《新中国五十五年统计资料汇编（1949-1999）》以及《中国统计年鉴2015》。1978 年后，中国经济发展逐渐步入正轨，开始了以需求为导向的产业结构调整。因此，这一时期的样本数据更符合本文的研究目的。由于数据的自然对数变换不改变原来变量间的协整关系，并能消除时间序列中的异方差现象，所以分别对人均 GDP（Y）、第三产业产值占 GDP 的比重 （W） 和第三产业劳动力占总劳动力的比重 （E） 取自然对数，分别用 LY 、LW 、LE 表示自然对数化后的人均国内生产总值、产值结构和劳动力结构。即：LY =ln Y 、LW =ln W 、LE =ln E 三、实证分析 （一）时间序列的平稳性检验 由于自然对数化后的数据在进行回归时，易造成虚假回归，从而影响分析的准确性。所以，在对各变量进行协整检验之前，需对各时间序列进行平稳性检验 表1的结果表明，时间序列 LY 、LW 、LE 均为非平稳序列，但其一阶差分后均平稳，故各时间序列均为一阶单整序列，满足两变量间的协整前提条件 （二）VAR 模型的建立 由于 Johansen 协整检验是基于 VAR 模型的检验方法，所以在进行协整检验之前，需先确定 VAR 模型的结构。在建立 VAR 模型时，需先确定变量的滞后阶数，本文采用对数似然值和 AIC 与 SC 准则来决定滞后阶数 （三）协整检验 VAR 模型建立后，进行 Johansen 协整检验，依据前面的分析，协整检验的VAR 模型滞后期为2。表3的结果表明，三个变量之间至少存在一个协整关系，即产业结构与经济增长之间具有长期均衡关系 （四）因果关系检验