对偶效用理论在保险中的应用.pdfVIP

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2017-06-22 发布于北京
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对偶效用理论在保险中的应用.pdf

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第卷第期山东大学学报（理学版）年月 $I % !$ $ P89*$I Q8*% R-STQ.O-NUV.QM-QWSQXPYTUX6H /:*!$ 文章编号：（） %’+%$,!!$%, 对偶效用理论在保险中的应用毛泽春（山东大学数学与系统科学学院，济南） !,% 摘要：运用对偶效用理论分析了两个经典的保险经济学问题，一是解释了比例保险中买全额保险是否最优的问题，这个问题用传统期望效用理论的方法分析将得到与实际相矛盾的结果；另一个是超额损失保险问题，给出了在各种保费原则下的最优免赔额的分析结果* 关键词：对偶效用；比例保险；超额损失保险中图分类号：文献标识码： -!%% . !#$ ’()*’+,-+./0)1*’’* !#+3 ’,4,-03),(# %% 2 2 /.-012345 （，，，） !#$$%$ ’()#*(+,!.)/0!1/+/ !#(+,$+ 3+14* 51+(+!,% 6#1+( - 2 ： !#$%’$ 67829:;;2:9 8?91@;55;4:521:15A1;B:B1D*631E;B;731B31E4995;4:521;8B@:95 88B85:9 = C = = = 5;4:521*6318B31;B318B@:9E1129:@;51F21;;8E98;;5;4:521*/811:9;B25B11B:B85;:?84BB31 8?91@; = = = （） 2:5?1 8BB15? 4;5 B31D4:94B9B B318 88;1D? H::%I+ B3:5? 4;5 1F12B1D4B9B B318* C G C G G= = G G C = G G ：；； () +,%-# D4:94B9B 88B85:95;4:521 1F21;;8E98;;5;4:521 * G = = ! 引言自（）［］将效用理论引人保险经济学以后，效用理论在保险经济学中就起作主导作用， J823 %’% % %I+ 年［］提出了一种被称为对偶理论（）的效用理论，许多期望效用不能解释的问题用对偶效 H::! D4:9B318 G 用理论可以解释，这种情况在本文中也将看到以下不加证明地简要介绍对偶效用理论，详见文献［］［］