金融数学博弈论基础第二章3.ppt

* 2.4 完全非完美信息动态博弈 2.4.A 博弈的扩展式表述 （回顾）第一章静态博弈G 的标准式表示 博弈G 的标准式表述包括： （1）博弈的参与人； （2）每个参与人可供选择的战略； （3）与参与人可能选择的每一战略组合相对应的各 个参与人的收益. 在静态博弈中， 所有参与者同时行动（或行动虽有 行动者在自己行动之前能观测到先行动者的行动. 先后，但没有参与者在自己行动之前观测到别人的行动 ）； 在动态博弈中， 参与者人的行动有先后顺序，且后 正如 博弈论专家习惯于用标准式表述描述和分析静态博弈一 样，他们也习惯于用扩展式表述 (extensive forme repr- esentation) 来描述和分析动态博弈. 博弈的扩展式表述所“扩展”的主要是 参与者的战 略空间. 标准式表述简单地给出参与者有些什么战略可 以选择， 而扩展式表述 要给出每个战略的动态描述： 谁 在什么时候行动， 每次行动时有些什么具体行动可供选 择，以及知道些什么. 简单地说， 在扩展式表述中， 战 略对应于参与人的相机行动规则(contingent action pla- n)，即 而不是简单的、与环 什么情况下选择什么行动， 境无关的行动选择. 具体来讲， 博弈的扩展式表述包括以下要素： 1. 参与人集合： 用N 代表虚拟参与者 “自然”； 2. 参与人的行动顺序： 谁在什么时候行动； 3. 参与人的行动空间： 每次行动时，参与者有些什 么行动选择； 4. 参与人的信息集： 每次行动时，参与者知道什么； 5. 参与人的支付函数： 在行动结束后，每个参与者 得到什么（支付是所有行动的函数）； 6. 外生事件（即自然的选择）的概率分布. 定义 一个博弈的扩展式表述包括： (1) 博弈中的参与人； (2a) 每一参与人在何时行动； (2b) 每次轮到某参一与人在行动时，可供他选择的 行动； (2c) 每次轮到某参与人在行动时，他所了解的信息； (3) 与参与人可能选择的每一行动组合相对应的各 个参与人的收益. 说明： 一般来讲， 静态博弈一般用标准式表述，动 态博弈一般用扩展式表述. 但不是绝对的. 任何博弈都 既可以用标准式表述， 也可以用扩展式表述， 只是选择 哪一种表述形式更方便些而已. 博弈树描述博弈的扩展式 1 2 2 L R (3, 1) (1, 2) (2, 1) (0, 0) 收益向量第一个数字是 参与者1的收益，第二个 数字是参与者2的收益. 图2.4.1 博弈树 一个决策节 decision node 终点节 teminal node 将图2.4.1的博弈树进行扩展， 用来表示所有完全 且完美信息动态博弈— 即任何参与者顺序行动，对下 一行动作出选择之前其前面所有行动都是共同知识，并 且每一可能的行动组合下各参与者的收益也是共同知识 的博弈. 只是有时比较困难（当行动空间无限时）. 动态博弈也可以用标准式表述， 但需要把扩展式中 的信息转换为对标准式中每一个参与者战略空间的描述. 定义 参与者的一个战略是关于行动的一个完整计划 —它明确了在参与者可能会遇到的每一种情况下对可行 行动的选择. 针对图2.4.1的博弈， 考虑参与者2的战略. 参与者2有 两个行动， 但却有 4个战略. 战略1： 如果参与者1选择L， 则选择 如果参与者1 选择R， 则选择 表示为 战略2： 如果参与者1选择L， 则选择 如果参与者 1选择R， 则选择 表示为 战略3： 如果参与者1选择L， 则选择 如果参与者 1选择R， 则选择 表示为 战略4： 如果参与者1选择L， 则选择 如果参与者 1选择R， 则选择 表示为 考虑参与者1的战略. 参与者1有两个行动， 也只有 1 个战略. 因为参与者1行动时， 只面对一种情况， 因此， 参与者1的战略与其行动空间是相同的. 即 3，1 3，1 1，2 1，2 2，1 0，0 2，1 0，0 参与者1 参与者2 ① L R ② ② L R L R