我国地震保险定价思路探究——基于对日美两国的借鉴.pdfVIP

金融视点 中国市场 2016 年第27 期(总第894 期) 我国地震保险定价思路探究 一一基于对曰美两国的借鉴 国帆 (中央财经大学 保险学院，北京 1∞081) [摘 要]地震保险的定价问题一直是地震保险能否良好运行的关键。文章通过分析地震保险费率定价的特性，结合日 美两国的定价策略和结果，对费率定价的方法进行了探讨。最后针对我国的实际情况提出了一些建议和注意事项。 [关键词]地震保险;费率;定价 [DOI] 10. 13939/j. cnki. zgsc. 2016. 27. 110 19 个费率区，不同费率区的费率差别很大。从 0.110毛到 1 地震保险费率定价的特点 0.5250毛不等。对于地震保险来说，若采用单一费率制度，易 引发逆选择问题致使保险市场风险系数攀升。然而对费率进 地震风险的损失分布有着严重的厚尾性，即出现极端值 行过细的划分，又会使成本不断增加。所以加州地震保险的 的概率较大。这使保险公司难以确定合适的费率，从而大大 定价方法很好的权衡了道德风险和成本攀升之间的矛盾。 破坏了对保险公司的稳点性经营要求。所以，一方面地震保 美国与日本相比，将费率做了进一步的细化，这使得地 险的定价和其他保险产品的定价有较大的差异。另一方面， 震保险产品的复杂性进一步加剧。当然美国有着全球最发达 地震灾害造成的损失额大小也难以确定。我们知道，地震风 的金融市场，复杂的保险产品也可以得到良好的运作。但是 险的构成因素十分繁复。不仅何时何地发生多大的地震难以 对我国而已，金融市场尚欠发达，保险行业更是刚刚起步， 预测到，即使在同一震级的地震下，造成的损失大小与人员 不宜推广过于复杂的地震保险产品。 伤亡也有差别。这与当地的建筑结构，居民的防灾减灾意识 等因素有很大的关系，而且地震保险还面临着严重的逆选择 3 对我国地震保险费率定价的建议 问题。因为不同区域的地震风险大小不同，地震灾害史也不 3.1 费率定价万法的分析 同，当地民众对地震灾害的看法不同。这就导致了高风险地 我国各地区的地震危险性、人口稠密情况差异较大，适 区热衷于投保，低风险地区无心投保的情况。 用于区域性地震保险费保守偏高的厘定策略。下面分析净费 2 地震保险费率定价的国际比较 率计算的过程。 2.1 日本 计算净费率，需要的是未来比较长的一个时期内平均保 险额损失率的预测数据。常见的方法是将过去一个时期由保 日本家庭财产地震保险的费率由纯费率和附加费率两部 额损失率的统计值作为未来的预测数据，或是根据过去的统 分组成，其中，纯费率用来反映地震风险的大小，而附加费