风险的变异序在保险中的应用.pdfVIP

第 41 卷第 14 期 数学的实践与认识 Vo1.41 , No.14 2011年 7 月 MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY Jul., 2011 … 管 … … 理 … … 科 … … 学 … 风险的变异序在保险中的应用 张瑞，减振春 (河南财经政法大学数学与信息科学系，河南郑州 450002 ) 摘要:利用风险的变异序，对保险中两类问题一一保费计算和破产概率进行了研 究.首先通过建立一种变异序原理，从精算数学的角度给出常用的三种保费计算法 的合理性，其次研究了破产风险与变异序的关系，得出结论g 较变异的风险将导致 高风险的破产. 关键词: 变异序;变异序原理;保费;破产概率 1 引言 在许多实际问题中都需要比较随机变量的大小，从中选出最优.研究者们提出了许多种 比较随机变量大小的准则一一随机序.文献 [1] 列出了如下随机序:随机优序、变异序、厌 恶序、停止·损失序、指数序、死亡率序，并对这些序进行了性质讨论;文献 [2-3] 应用随机 优序对几种保费的计算法进行了讨论;文献 [4-5] 利用停止·损失序对保险中最优再保问题 进行了一些研究;文献 [1] 提出了一些破产概率问题;作者在文献 [6] 中利用随机序FSD 建立 了一种保费收取的 FSD 原理并讨论了常见的三种保费对该原理的适合情况;在文献向中作 者利用厌恶序对保险中最优再保问题进行了一些研究但变异序在保险中的应用很少有文献 涉猎.本文利用变异序，对保险中保费计算和破产概率问题进行一些研究，首先独创了保费收 取的变异序原理，并讨论了常见的三种保费收取原则对该原理的适合情况，对实际工作中设 计保费具有一定的理论指导意义.最后研究了破产风险与变异序的关系，推导出较变异的风 险，破产风险较高，为保险人提供了一种防御破产的思路 2 风险的变异序 定义 1 风险g 非负随机变量. 定义 2 风险的变异序:设 X、 Y 都是风险，若存在随机变量 D，使 X+D 与 Y 同分布， 且当给定 X 时， E(DIX);::: 0 α . s ， 则称 X 较 Y 少变异，记作 Xv Y z ω 若对一切非减实函数 (x)， 都有 E(ω(X)) 三 E(ω(Y)) 则称Y 风险的随机优序 定义 3 随机优于 X，记作 X st Y 本文在下述的讨论中需用到变异序和随机优序的如下性质 [1}: 收稿日期: 2010-0今27 资助项目:河南省软科学研究计划项目 02) 189 张瑞，等:风险的变异序在保险中的应用 14 期 1) 若Xv Y， 则存在随机变量D _ D2 使Y 与 X+Di+D2 同分布，其中 E(D IX) = 0, 1 1 且 D . s Oα 主 2 2) X vY 的充要条件为 E[(X - d)+l :$ E[(Y - d)叶，其中， (z-d)+=!OZ d dO I x-d. xd i己汗x(d) = E[(X - d)+l 3) XstY 的充要条件为 Fx(x)