向量自回归模型参数的极大似然估计.pdfVIP

15 Vol. 15. No . 2 20016 Jo rnal of Shandong Instit te of T echnology J n./ 2001 孟　昭　为 , 255012 研究了n 维向量AR( p) 自回归模型参数的极大似然估计与似然比检验, 给出并 明了参数 的、估计值, 通过实例进行了似然比检验。 , , : 212 : O A n AR(p ) t 1 t - 1 2 t - 2 p t - p t y = C + y + y + + y + ( 1) y t t n n 1 , t i. i . d .N ( 0, ) , T + p n p , (y - p + 1,y- p + 2, ,y 0) , T , (y 1,y 2, ,y T ) , f Y T , Y T - 1, , Y 1Y0,Y- 1Y- p + 1(y T ,y T - 1, ,y 1y0 ,y - 1, ,y - p + 1; !) ( 2) !C, 1, 2 , p , 1 ( 2) , ! 0 - 1 - p + 1 ( MLE) , 1 t y ,y , ,y ( 2) ( 1) p E (y ty t - 1,yt - 2 , , y- p + 1) = C + iy t - i , D (y tyt - 1,yt - 2 , ,y -p + 1) = i= 1 p y ty t - 1,y t - 2, ,y - p + 1 N ( C + iy t - i , ) ( 3) i= 1 x t = ( 1,y t - 1,y t - 2 , ,y t - p ) , ∀ = ( C, 1, , p ) , x t ( np + 1) 1, ∀ n ( np + 1) p C + iy t - ix t , ∀ j j , ( 3) i= 1 t t - 1 t - 2 - p + 1 t y y ,y , ,y N ( ∀ x , ) (4) t : 2001 - 01 - 06 : ( 1956 - ) , ( ) , , , 26