解约束凸规划问题的改进势函数下降算法.pdfVIP

第26卷 第4期 浙江海洋学院学报(自然科学版) V01．26 No．4 2007年 12月 Journal of Zhejiang Ocean University(Natural Science) Dec．，2007 文章编号：1008—830X(2007)04—0470—04 · 研究简报· 解约束凸规划问题的改进势函数下降算法 王朝平 (浙江海洋学院数理与信息学院，浙江舟山 316000) 摘 要：介绍了一种利用改进的势函数下降内点算法来求解带线性约束的凸规划问题，在不能保证Heasian矩阵半正 定的迭代中，用势函数的投影下降方向代替原势下降内点算法的搜索方向，最后给出一组算例。 关键词：凸规划问题；线性不等式约束；势函数；内点算法；最速下降法 中图分类号：0221．2 文献标识码：A A Improvement of Potential-reduction Algorithm to Solve Linearly Con-strained Convex Programming WANG Chao-ping (Mathematics，Physicas and Information Science School of Zhejiang Ocean University，Zhoushan 3 1 6000，China) Abstract：This paper introduces a improvement of potential——reduction interior-point algorithm to solve linearly con—strained convex programming．At the step of the algorithm that can’t guarantee semi—definite Hessian Matrix，using the pr~ection descent directions of potential functions substitute original algorithm．At last a group of examples are given． Key words：convex program；linear inequality constraint；potential function；interior point method；steep—— est descent algorithm 凸规划问题的求解是数学规划和工业应用领域的一个重要课题。解这类线性约束凸规划问题的方法 主要有两大类：一类是有效集方法[1]。它最适于求解约束缺乏可分性之类特殊结构的问题的系列二次规划 法。该方法首先在外层迭代中构造 )的一个近似模型(如t~x)+VA ) +l，= )d)，并在可行域的 某个子集上求其极小，然后在内层迭代中沿可行域边界求得下一个迭代点且使当前有效约束集合至多只 有一个元素的改变。另一类方法是梯度投影法[21。文献『31给出了一种求凸二次规划问题的势下降方法，文 献[4]中考虑了内点法与最速下降法结合用来解凸规划问题的可能性，在这个方法下，内点法的收敛性仍 然有效，且不需要解一系列方程组，受到它思想的启发，本文给出了一种求解线性约束凸规划的此类方法。 收稿日期：2007—09—11 基金项目：浙江海洋学院科研启动项目 作者简介：王朝平(1979一)，男，河北石家庄人，硕士，研究方向：最优化理论与算法 第4期 王朝平：解约束凸规划问题的改进势函数下降算法 471 考虑如下凸规划问题 min )s．t．A ≤6， ≥o (1) 其中A是