概率论（徐伟娟）概率论1-5.pptVIP

* 二、协方差与相关系数的性质 1、协方差的性质: * 2、相关系数的性质: （1）| | ≤ 1 ; （2）| | = 1 的充要条件为 X 与 Y 以概 率1线性相关。即存在常数 a、b，a≠0 ， 使 * 相关系数的特征： 是一个无量纲的 量。它描述的是 X、Y 之间的线性相关程 度。 特殊的，当 时，称X,Y不相关。 结论：X、Y相互独立，则其一定不相关； 但若 X，Y不相关，却未必相互独立。 3、不相关 * 例1、已知随机变量X,Y相互独立，且 求 3X-Y 与 X+Y 的相关系数。 例2、已知（X,Y）的联合密度函数为： 证明：X，Y 不相关，X，Y 不独立。 * §4.1 数学期望 一、概念 例1、盒子中有6个球（如图）， 1 1 2 3 3 3 从中任取一球再放回，重复了三次，问三次抽到号码的平均值。 * 定义4.1：如果离散型随机变量X 的分布列是 ，若级数 收敛，则称随 机变量 X 的数学期望存在，且称级数 的和为 X 的数学期望，并记为EX，有时也称 EX 为 X 的均值。 * 对连续型随机变量 X 的数学期望类似的可定 义如下： 定义4.2：如果连续型随机变量X具有密度函数 f(x)，积分 收敛，则称 X 的数学 期望存在，否则称X的数学期望不存在。若X 的数学期望存在，称积分值 为 X 的数学期望，也记为 EX。 * 注1、若 ，仍称X的 数学期望不存在。 2、离散型取有限个值，连续型密度函数只在有限区间上积分，则X的期望一定存在。 3、离散型只取非负值，连续型只在x0时f(x)0，则只需直接计算期望。 * 二、常见随机变量的数学期望 （1）（0-1）分布 p 1-p P 1 0 X * （2）二项分布b(n,p) * （3）泊松分布P( ) * （4）几何分布G(p) * （5）均匀分布U(a , b) * （6）指数分布 * （7）正态分布 N(μ,σ2) * 三、随机变量函数的数学期望 定理4.1：设Y是随机变量X的函数，即 （g 是连续函数），（1）若X 是离散型随机变量，其分布律为 而级数 绝对收敛，则有 * （2）若 X 是连续型随机变量，其密 度函数为 ，若积分 绝对收敛，则有 * 定理4.2：设Z是二维随机变量（X，Y）的 函数，即Z＝g（X，Y），则 （1）若（X，Y）是二维离散型随机变量，有 （2）若（X，Y）是二维连续型随机变量，有 * 例1：设 X～b（n，p），求EX(X－1)。 解：因X～b（n，p），则X的分布律为 令 Y＝g(X)＝ X(X-1) * * 例2、已知X～N(0,1)，求E(X4) 例3、（X,Y）的联合密度函数为： 求：EY * 例4：设随机变量（X，Y）服从二维正态分 布，其密度为 求 的数学期望。 解： * 例5：设X、Y相互独立同服从标准正态分 布N（0，1），求 E（max｛X,Y｝）。 解：由题设，(X，Y)的联合密度为 x y o x y y x * * （1） EC＝C，(C为常数) （2） E(CX)＝CEX ，(C为常数) （3） E(X+Y)＝EX＋EY E(aX+b)＝aEX＋b， E( )＝ （4）若X、Y是相互独立的随机变量，则 E(X·Y)＝EX·EY 。 四、数学期望的性质 * 例6、设X的分布律为： 例7、把r个球放到n个盒子中（rn），令X表 示有球盒子的个数，求EX. 求 EX * §4.2 随机变量的方差 一、方差的定义 对随机变量的特征进行考察，除了数学期望外，还要考察X的可取值与EX的偏离情况，由于X－EX可正可负，因此用[X－EX]2 来考虑。 * 定义4.3：设X是一个随机变量，若(X－EX)2 的数学期望存在，则称E(X－EX)2为X的方差，记为DX或Var(X)，即DX＝E(X－EX)2 离散型随机变量： 连续型随机变量： * 方差的计算公式： 二、几种常见的随机变量