随机行走与起伏分析（FluctuationAnalysis）.PDFVIP

随机行走与起伏分析（Fluctuation Analysis ） 科研菜鸟：/u/sanshiphy 2012 年 4 月 13 日第一次修改，2012 年 4 月 17 日第二次修改 起伏分析（以下简称 FA 分析）用于分析平稳时间序列中的自仿射分形特征， 而随机行走是理解自仿射分形的一个简单例子，本文就从一维随机行走谈起。 一、 随机行走的自仿射特征 一维随机行走模型：粒子在单位时间 内只能向前或向后运动，每次运动的 位移（设第i 个时刻的位移为xi ）是独立的随机变量，且满足同一高斯分布： 1  x 2  f (x ,) exp   4D  4D  其中D 是扩散系数， 是观测精度。 设粒子在第i 个时刻的位置（Records ）为Y ，其初始位置为坐标原点，即Y 0 ， i 0 因此： i Y x i n n 1 Y 亦满足高斯分布： i 1  y i2  f (y i ,) exp  .   4iD 4 iD   d A 因此，Y b Y ，其中b 是任意非负常数，且A 0.5 . bi i d A 等式Y b Y 的意义：若将随机行走位置时间序列的时间轴扩大b 倍，空间轴 bi i 扩大bA 倍，则变换后的时间序列在统计意义上与原时间序列一致，如图一所示。 图一：位置的自仿射变换。其中下图是上图中红线部分时间轴放大4 倍，空间轴放大 2 倍后的曲线 位置Y 还具有如下性质： i d Y  Y bA Y Y  i b i i i i i 上式证明如下：